PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRFOX с DNVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRFOX с DNVYX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

MRFOX (Marshfield Concentrated Opportunity Fund) and DNVYX (Davis New York Venture Fund Class Y) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MRFOX returned 15.90%/yr vs 14.81%/yr for DNVYX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRFOX charges 1.05%/yr vs 0.67%/yr for DNVYX.

Доходность

Сравнение доходности MRFOX и DNVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRFOX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у DNVYX с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции MRFOX превзошли акции DNVYX по среднегодовой доходности: 15.90% против 14.81% соответственно.

MRFOX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.32%
С начала года
1.40%
6 месяцев
0.81%
1 год
10.50%
3 года*
13.67%
5 лет*
11.83%
10 лет*
15.90%

DNVYX

1 день
0.39%
1 месяц
0.39%
С начала года
10.82%
6 месяцев
11.99%
1 год
31.33%
3 года*
27.61%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRFOX и DNVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.40%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		10.82%27.17%31.80%30.49%-17.34%12.74%11.68%31.35%-12.79%22.51%

Correlation

The correlation between MRFOX and DNVYX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.74

Over the past year, the correlation between MRFOX and DNVYX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Davis New York Venture Fund Class Y

Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с BRK-BMRFOX с VOO
Часто сравнивают с DNVYX:
DNVYX с AULDXDNVYX с ONERXDNVYX с AMRGXDNVYX с BPTRXDNVYX с BBLIXDNVYX с FSSKXDNVYX с PROVX

Доходность на риск

MRFOX vs. DNVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DNVYX
Ранг доходности на риск DNVYX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNVYX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNVYX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNVYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNVYX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNVYX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRFOX c DNVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRFOXDNVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.46

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.33

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

3.89

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

14.95

-10.44

MRFOX vs. DNVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRFOX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа DNVYX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRFOX и DNVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRFOX и DNVYX

Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки DNVYX в -58.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и DNVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRFOXDNVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-58.41%

+29.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-7.97%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.91%

-21.44%

+13.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.98%

-31.09%

+18.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

-36.97%

+7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.26%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-9.43%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.07%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MRFOX и DNVYX

Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 2.91%, в то время как у Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRFOXDNVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.70%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

9.10%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

12.61%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

21.92%

-9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

21.13%

-6.88%

Сравнение комиссий MRFOX и DNVYX

MRFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DNVYX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRFOX и DNVYX

Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности DNVYX в 10.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		10.06%11.15%31.98%7.88%7.54%21.48%5.93%7.63%23.81%8.39%12.88%22.87%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.60%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MRFOX and DNVYX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNVYX has higher volatility (3.70%) compared to MRFOX (2.91%). In terms of maximum drawdown, MRFOX dropped -29.10% vs DNVYX's -58.41%.

DNVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRFOX и DNVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор