PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRFOX с DAVPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRFOX с DAVPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Davenport Core Fund (DAVPX).

MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. DAVPX управляется Davenport. Фонд был запущен 15 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MRFOX и DAVPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Davenport Core Fund (DAVPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRFOX и DAVPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%
DAVPX
Davenport Core Fund		-6.18%10.73%17.50%28.98%-20.01%22.90%13.78%32.89%-9.23%19.86%

Доходность по периодам

С начала года, MRFOX показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у DAVPX с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции MRFOX превзошли акции DAVPX по среднегодовой доходности: 15.31% против 10.70% соответственно.

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%

DAVPX

1 день
2.37%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-6.13%
1 год
7.14%
3 года*
14.91%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Davenport Core Fund

Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B
Часто сравнивают с DAVPX:
DAVPX с SCHBDAVPX с AGTHXDAVPX с FAGAXDAVPX с VOODAVPX с FDVVDAVPX с DBALXDAVPX с DEOPX

Сравнение комиссий MRFOX и DAVPX

MRFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DAVPX в 0.86%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
DAVPX
Davenport Core Fund

Доходность на риск

MRFOX vs. DAVPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DAVPX
Ранг доходности на риск DAVPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAVPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVPX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVPX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRFOX c DAVPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Davenport Core Fund (DAVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRFOXDAVPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.44

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

0.77

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.11

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.77

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

2.72

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRFOX vs. DAVPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRFOX на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAVPX равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRFOX и DAVPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRFOXDAVPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.44

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.49

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.60

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.41

+0.65

Корреляция

Корреляция между MRFOX и DAVPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRFOX и DAVPX

Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности DAVPX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%
DAVPX
Davenport Core Fund		4.70%4.43%2.94%6.31%4.71%8.10%1.16%2.24%1.30%2.48%3.37%3.97%

Просадки

Сравнение просадок MRFOX и DAVPX

Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки DAVPX в -51.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и DAVPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRFOXDAVPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-51.80%

+22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-10.47%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.98%

-26.40%

+13.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

-34.99%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-8.06%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-8.38%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.96%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MRFOX и DAVPX

Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 3.04%, в то время как у Davenport Core Fund (DAVPX) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRFOXDAVPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.85%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

8.96%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

17.39%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

16.77%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

17.82%

-3.53%