PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRFOX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRFOX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MRFOX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRFOX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%5.35%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, MRFOX показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий MRFOX и BBLIX

MRFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

MRFOX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRFOX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRFOXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.05

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.63

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.28

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.83

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

3.38

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRFOX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRFOX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRFOX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRFOXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.05

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.63

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.58

+0.49

Корреляция

Корреляция между MRFOX и BBLIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRFOX и BBLIX

Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRFOX и BBLIX

Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRFOXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-33.49%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-10.22%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.98%

-28.06%

+15.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-1.80%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-6.47%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.62%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MRFOX и BBLIX

Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRFOXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

1.57%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

6.07%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

16.08%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

16.08%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

18.80%

-4.51%