PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRCP с AMZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRCP с AMZY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MRCP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March) and AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, MRCP returned 18.03% vs 14.23% for AMZY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRCP charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for AMZY.

Доходность

Сравнение доходности MRCP и AMZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRCP показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у AMZY с доходностью 3.56%.

MRCP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.27%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.29%
1 год
18.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZY

1 день
-2.31%
1 месяц
-6.16%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.86%
1 год
14.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRCP и AMZY

2026 (YTD)20252024
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		7.27%14.13%11.42%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		3.56%10.39%17.58%

Correlation

The correlation between MRCP and AMZY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2024 г.

0.60

The correlation between MRCP and AMZY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с PBAPMRCP с AAPRMRCP с IVVMMRCP с DMARMRCP с FLJJMRCP с HOCTMRCP с BUFG
Часто сравнивают с AMZY:
AMZY с AMZNAMZY с AMZPAMZY с APLYAMZY с GOOYAMZY с FBYAMZY с CONYAMZY с MSFO

Доходность на риск

MRCP vs. AMZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AMZY
Ранг доходности на риск AMZY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRCP c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRCPAMZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
0.61

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
0.95

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.13

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

0.73

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.57

1.81

+19.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRCP vs. AMZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRCP на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа AMZY равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCP и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRCPAMZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

0.61

+2.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.94

+0.66

Просадки

Сравнение просадок MRCP и AMZY

Максимальная просадка MRCP за все время составила -10.73%, что меньше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCP и AMZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRCPAMZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.73%

-23.70%

+12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-19.61%

+14.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-7.53%

+7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-5.32%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

7.88%

-7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MRCP и AMZY

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) составляет 1.36%, в то время как у YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что MRCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRCPAMZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

6.01%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

16.09%

-11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.24%

23.59%

-17.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.27%

25.06%

-15.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

25.06%

-15.79%

Сравнение комиссий MRCP и AMZY

MRCP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMZY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRCP и AMZY

MRCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.72%.

ПозицияTTM202520242023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		57.72%52.59%47.91%9.90%
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MRCP and AMZY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZY has higher volatility (6.01%) compared to MRCP (1.36%). In terms of maximum drawdown, MRCP dropped -10.73% vs AMZY's -23.70%.

On 1-year performance, MRCP leads with 18.03% vs 14.23% for AMZY. On fees, MRCP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MRCP has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MRCP has performed better with a 18.03% return vs 14.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MRCP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for AMZY.

AMZY has the higher dividend yield at 57.72%, compared with 0.00% for MRCP.

They also come from different issuers: PGIM and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for MRCP and 0.99% for AMZY.

MRCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRCP и AMZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор