PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRAL с FTSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRAL с FTSD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and FTSD (Franklin Short Duration U.S. Government ETF) are both exchange-traded funds - MRAL is a Leveraged Equities fund tracking the MARA Holdings Inc. (MARA), while FTSD is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Franklin Templeton. MRAL is passively managed, while FTSD is actively managed. Over the past year, MRAL returned -63.02% vs 4.31% for FTSD. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. MRAL charges 1.50%/yr vs 0.25%/yr for FTSD.

Доходность

Сравнение доходности MRAL и FTSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRAL показывает доходность 63.16%, что значительно выше, чем у FTSD с доходностью 0.93%.

MRAL

1 день
-1.56%
1 месяц
25.51%
С начала года
63.16%
6 месяцев
-17.25%
1 год
-63.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTSD

1 день
0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.31%
3 года*
4.99%
5 лет*
2.49%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRAL и FTSD

2026 (YTD)2025
MRAL
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF		63.16%-83.75%
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF		0.93%4.47%

Correlation

The correlation between MRAL and FTSD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF

Franklin Short Duration U.S. Government ETF

Часто сравнивают с MRAL:
MRAL с BSMWMRAL с LINTMRAL с TSLRMRAL с MULLMRAL с BAMUMRAL с BWETMRAL с NVD
Часто сравнивают с FTSD:
FTSD с USFRFTSD с SGOVFTSD с PULSFTSD с FLRTFTSD с SPIBFTSD с FXAIXFTSD с SCHO

Доходность на риск

MRAL vs. FTSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRAL
Ранг доходности на риск MRAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRAL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRAL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRAL: 55
Ранг коэф-та Мартина
FTSD
Ранг доходности на риск FTSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRAL c FTSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRALFTSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
3.30

-3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
5.27

-5.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.69

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

9.59

-10.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

38.96

-39.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRAL vs. FTSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRAL на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа FTSD равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRAL и FTSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRALFTSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

3.30

-3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

1.05

-1.45

Просадки

Сравнение просадок MRAL и FTSD

Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и FTSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRALFTSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.46%

-5.32%

-88.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.46%

-0.45%

-93.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.51%

0.00%

-78.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.10%

-0.60%

-55.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.20%

0.11%

+66.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MRAL и FTSD

GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 33.22% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRALFTSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.22%

0.52%

+32.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

114.83%

1.03%

+113.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

153.00%

1.32%

+151.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

163.96%

1.85%

+162.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

163.96%

1.79%

+162.17%

Сравнение комиссий MRAL и FTSD

MRAL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRAL и FTSD

MRAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF		4.50%4.67%4.75%4.14%1.73%1.01%1.54%2.90%2.63%2.24%1.92%1.52%
MRAL
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MRAL and FTSD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRAL has higher volatility (33.22%) compared to FTSD (0.52%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs FTSD's -5.32%.

On 1-year performance, FTSD leads with 4.31% vs -63.02% for MRAL. On fees, FTSD is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FTSD has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTSD has performed better with a 4.31% return vs -63.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.

FTSD has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 0.00% for MRAL.

MRAL is categorized as Leveraged Equities, while FTSD is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: GraniteShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 0.25% for FTSD.

FTSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRAL и FTSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор