Сравнение KWHIY с UPRO
KWHIY (Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR) is a stock, while UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, KWHIY returned 12.33%/yr vs 28.60%/yr for UPRO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KWHIY и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWHIY показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции KWHIY уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 12.33% против 28.60% соответственно.
KWHIY
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -11.73%
- 6 месяцев
- -3.68%
- С начала года
- 26.87%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 50.83%
- 5 лет*
- 32.56%
- 10 лет*
- 12.33%
UPRO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 19.67%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 43.89%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 28.60%
Сравнение доходности по годам KWHIY и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWHIY Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR | 26.87% | 44.36% | 113.86% | -5.41% | 24.97% | -17.66% | 4.24% | 1.23% | -39.85% | 14.23% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 24.61% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between KWHIY and UPRO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWHIY vs. UPRO — Ранг доходности на риск
KWHIY
UPRO
Сравнение KWHIY c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR (KWHIY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWHIY | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.05 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 8.08 | -6.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWHIY и UPRO
Максимальная просадка KWHIY за все время составила -71.68%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWHIY и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWHIY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.68% | -76.82% | +5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.26% | -26.78% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.76% | -48.87% | +10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -63.94% | +25.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.68% | -76.82% | +5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.06% | -4.60% | -25.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.31% | -14.36% | -18.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 6.78% | +8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWHIY и UPRO
Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR (KWHIY) имеет более высокую волатильность в 18.67% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что KWHIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWHIY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.67% | 10.61% | +8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.74% | 30.01% | +12.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.66% | 37.59% | +16.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.26% | 50.67% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.22% | 53.71% | -9.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWHIY и UPRO
KWHIY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWHIY Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR | 0.00% | 0.84% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 3.33% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
KWHIY and UPRO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KWHIY has higher volatility (18.67%) compared to UPRO (10.61%). In terms of maximum drawdown, KWHIY dropped -71.68% vs UPRO's -76.82%.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KWHIY и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор