PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KWHIY с HTHIY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности KWHIY и HTHIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR (KWHIY) и Hitachi Ltd ADR (HTHIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KWHIY и HTHIY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KWHIY
Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR
52.28%44.36%113.86%-5.41%24.97%-17.66%4.24%1.23%-39.85%14.23%
HTHIY
Hitachi Ltd ADR
-4.26%26.95%71.97%43.04%-6.74%36.49%-5.96%59.42%-32.14%47.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KWHIY:

$16.80B

HTHIY:

$67.45B

EPS

KWHIY:

$265.13

HTHIY:

$281.48

Коэффициент P/E

KWHIY:

0.15

HTHIY:

0.11

Коэффициент PEG

KWHIY:

0.00

HTHIY:

0.02

Коэффициент P/S

KWHIY:

0.01

HTHIY:

0.01

Коэффициент P/B

KWHIY:

0.02

HTHIY:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

KWHIY:

$2.30T

HTHIY:

$8.12T

Валовая прибыль (12 мес.)

KWHIY:

$442.38B

HTHIY:

$2.42T

EBITDA (12 мес.)

KWHIY:

$234.78B

HTHIY:

$1.38T

Доходность по периодам

С начала года, KWHIY показывает доходность 52.28%, что значительно выше, чем у HTHIY с доходностью -4.26%. За последние 10 лет акции KWHIY уступали акциям HTHIY по среднегодовой доходности: 14.51% против 21.42% соответственно.


KWHIY

1 день
-1.88%
1 месяц
-6.86%
С начала года
52.28%
6 месяцев
57.75%
1 год
65.88%
3 года*
66.54%
5 лет*
33.18%
10 лет*
14.51%

HTHIY

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
8.86%
1 год
28.14%
3 года*
39.64%
5 лет*
27.44%
10 лет*
21.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR

Hitachi Ltd ADR

Доходность на риск

KWHIY vs. HTHIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KWHIY
Ранг доходности на риск KWHIY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWHIY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWHIY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWHIY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWHIY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWHIY: 7777
Ранг коэф-та Мартина

HTHIY
Ранг доходности на риск HTHIY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTHIY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTHIY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTHIY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTHIY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTHIY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWHIY c HTHIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR (KWHIY) и Hitachi Ltd ADR (HTHIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KWHIYHTHIYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.65

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.15

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.13

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

2.95

+2.71

KWHIY vs. HTHIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWHIY на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа HTHIY равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWHIY и HTHIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KWHIYHTHIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.65

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.81

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.68

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.41

-0.15

Корреляция

Корреляция между KWHIY и HTHIY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KWHIY и HTHIY

Ни KWHIY, ни HTHIY не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
KWHIY
Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR
0.00%0.84%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.50%3.33%
HTHIY
Hitachi Ltd ADR
0.00%0.49%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.70%1.99%

Просадки

Сравнение просадок KWHIY и HTHIY

Максимальная просадка KWHIY за все время составила -71.68%, что больше максимальной просадки HTHIY в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWHIY и HTHIY.


Загрузка...

Показатели просадок


KWHIYHTHIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.68%

-52.86%

-18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.20%

-26.43%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.26%

-35.47%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.68%

-44.98%

-26.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.05%

-21.77%

+5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.55%

-15.82%

-17.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

10.09%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности KWHIY и HTHIY

Текущая волатильность для Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR (KWHIY) составляет 13.68%, в то время как у Hitachi Ltd ADR (HTHIY) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что KWHIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTHIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KWHIYHTHIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.68%

14.83%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.63%

31.90%

+7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.26%

43.72%

+12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.08%

33.86%

+14.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.59%

31.43%

+12.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KWHIY и HTHIY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR и Hitachi Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00B1.00T1.50T2.00T2.50T3.00TAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
575.35B
2.76T
(KWHIY) Общая выручка
(HTHIY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KWHIY и HTHIY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR и Hitachi Ltd ADR.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
21.2%
29.8%
Активы портфеля
KWHIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 121.83B при выручке в 575.35B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.

HTHIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hitachi Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 823.65B при выручке в 2.76T, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.

KWHIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 41.88B при выручке в 575.35B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

HTHIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hitachi Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 323.41B при выручке в 2.76T, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

KWHIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 44.56B при выручке в 575.35B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

HTHIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hitachi Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 168.69B при выручке в 2.76T, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.