Сравнение KWHIY с HTHIY
KWHIY (Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR) and HTHIY (Hitachi Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Industrials sector — KWHIY in Specialty Industrial Machinery, HTHIY in Conglomerates. Over the past 10 years, KWHIY returned 11.30%/yr vs 21.88%/yr for HTHIY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KWHIY и HTHIY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWHIY показывает доходность 31.79%, что значительно выше, чем у HTHIY с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции KWHIY уступали акциям HTHIY по среднегодовой доходности: 11.30% против 21.88% соответственно.
KWHIY
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -16.85%
- С начала года
- 31.79%
- 6 месяцев
- 25.09%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 53.87%
- 5 лет*
- 29.42%
- 10 лет*
- 11.30%
HTHIY
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 37.63%
- 5 лет*
- 23.84%
- 10 лет*
- 21.88%
Сравнение доходности по годам KWHIY и HTHIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWHIY Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR | 31.79% | 44.36% | 113.86% | -5.41% | 24.97% | -17.66% | 4.24% | 1.23% | -39.85% | 14.23% |
HTHIY Hitachi Ltd ADR | 2.60% | 26.95% | 71.97% | 43.04% | -6.74% | 36.49% | -5.96% | 59.42% | -32.14% | 47.89% |
Correlation
The correlation between KWHIY and HTHIY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
KWHIY:
$14.55B
HTHIY:
$144.11B
KWHIY:
$52.66
HTHIY:
$137.13
KWHIY:
0.13
HTHIY:
0.23
KWHIY:
0.00
HTHIY:
0.02
KWHIY:
0.01
HTHIY:
0.02
KWHIY:
0.02
HTHIY:
0.02
KWHIY:
$2.34T
HTHIY:
$8.49T
KWHIY:
$461.47B
HTHIY:
$2.57T
KWHIY:
$239.54B
HTHIY:
$1.52T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWHIY vs. HTHIY — Ранг доходности на риск
KWHIY
HTHIY
Сравнение KWHIY c HTHIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR (KWHIY) и Hitachi Ltd ADR (HTHIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KWHIY | HTHIY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.52 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 1.13 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KWHIY | HTHIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.34 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.70 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.42 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок KWHIY и HTHIY
Максимальная просадка KWHIY за все время составила -71.68%, что больше максимальной просадки HTHIY в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWHIY и HTHIY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWHIY | HTHIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.68% | -52.86% | -18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -26.43% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.76% | -34.05% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -35.47% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.68% | -44.98% | -26.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.34% | -16.16% | -11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.26% | -15.83% | -17.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | 12.13% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWHIY и HTHIY
Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR (KWHIY) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с Hitachi Ltd ADR (HTHIY) с волатильностью 11.43%. Это указывает на то, что KWHIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTHIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWHIY | HTHIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.04% | 11.43% | +10.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.56% | 31.28% | +10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.55% | 40.18% | +12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.94% | 34.35% | +14.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.12% | 31.47% | +12.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWHIY и HTHIY
Ни KWHIY, ни HTHIY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTHIY Hitachi Ltd ADR | 0.00% | 0.49% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 1.99% |
KWHIY Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR | 0.00% | 0.84% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KWHIY и HTHIY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR и Hitachi Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KWHIY и HTHIY
KWHIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 156.76B при выручке в 763.64B, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
HTHIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hitachi Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 961.99B при выручке в 3.14T, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
KWHIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 59.74B при выручке в 763.64B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
HTHIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hitachi Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 380.42B при выручке в 3.14T, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
KWHIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kawasaki Heavy Industries Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 43.08B при выручке в 763.64B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
HTHIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hitachi Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 166.82B при выручке в 3.14T, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
KWHIY and HTHIY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KWHIY has higher volatility (22.04%) compared to HTHIY (11.43%). In terms of maximum drawdown, KWHIY dropped -71.68% vs HTHIY's -52.86%.
KWHIY currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KWHIY и HTHIY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор