PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MQQQ с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MQQQ с WTIU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

MQQQ и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MQQQ - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MQQQ и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MQQQ и WTIU

2026 (YTD)20252024
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		-11.27%31.67%19.72%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		113.23%-17.13%-26.79%

Доходность по периодам

С начала года, MQQQ показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.

MQQQ

1 день
2.43%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-11.27%
6 месяцев
-9.68%
1 год
40.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с MQQQ:
MQQQ с QQQMQQQ с TQQQMQQQ с SPYQMQQQ с HDIF.TOMQQQ с IDEFMQQQ с QQQIMQQQ с VOO
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с XLEWTIU с UTSLWTIU с GUSH

Сравнение комиссий MQQQ и WTIU

MQQQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.

MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

MQQQ vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MQQQ
Ранг доходности на риск MQQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQQQ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQQQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQQQ c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MQQQWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.58

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.22

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.92

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

1.71

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MQQQ vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MQQQ на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQQQ и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MQQQWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.58

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.05

+0.59

Корреляция

Корреляция между MQQQ и WTIU составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MQQQ и WTIU

Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		2.27%2.02%0.02%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MQQQ и WTIU

Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

MQQQWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-75.73%

+33.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-53.11%

+27.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-24.42%

+6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-39.49%

+31.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

28.53%

-21.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MQQQ и WTIU

Текущая волатильность для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) составляет 13.84%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MQQQWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.84%

22.50%

-8.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.46%

46.56%

-20.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.81%

81.69%

-34.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.28%

69.54%

-25.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.28%

69.54%

-25.26%