Сравнение MQQQ с SPYC

С начала года, MQQQ показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у SPYC с доходностью -6.79%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MQQQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SPYC в 0.28%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MQQQ на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа SPYC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQQQ и SPYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MQQQ и SPYC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности SPYC в 1.01%

Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки SPYC в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и SPYC.

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.