Сравнение MQQQ с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
MQQQ и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MQQQ - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MQQQ и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MQQQ и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | -11.27% | 35.43% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, MQQQ показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
MQQQ
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 40.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MQQQ и ARMG
MQQQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
MQQQ vs. ARMG — Ранг доходности на риск
MQQQ
ARMG
Сравнение MQQQ c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MQQQ | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.29 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.34 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.51 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 0.92 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MQQQ | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.29 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | -0.22 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между MQQQ и ARMG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQQQ и ARMG
Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 2.27% | 2.02% | 0.02% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MQQQ и ARMG
Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MQQQ | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -80.28% | +38.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -68.13% | +42.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -57.60% | +39.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -56.38% | +48.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 37.78% | -30.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQQQ и ARMG
Текущая волатильность для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) составляет 13.84%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MQQQ | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 45.35% | -31.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.46% | 76.96% | -50.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.81% | 117.71% | -70.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.28% | 123.23% | -78.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.28% | 123.23% | -78.95% |