Сравнение MQLFX с VIITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).
MQLFX управляется MFS. Фонд был запущен 26 февр. 1992 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MQLFX и VIITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MQLFX и VIITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQLFX MFS Limited Maturity Fund | 0.03% | 5.71% | 4.44% | 5.30% | -4.69% | -0.20% | 4.20% | 4.74% | 1.17% | 1.28% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MQLFX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MQLFX имеют среднегодовую доходность 2.21%, а акции VIITX немного отстают с 2.15%.
MQLFX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.21%
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MQLFX и VIITX
MQLFX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.
Доходность на риск
MQLFX vs. VIITX — Ранг доходности на риск
MQLFX
VIITX
Сравнение MQLFX c VIITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MQLFX | VIITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 2.65 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.34 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.66 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 9.91 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MQLFX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.41 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.71 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.75 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между MQLFX и VIITX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQLFX и VIITX
Дивидендная доходность MQLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности VIITX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQLFX MFS Limited Maturity Fund | 4.04% | 4.34% | 3.47% | 2.85% | 1.38% | 1.46% | 2.27% | 2.60% | 2.18% | 1.61% | 1.27% | 1.24% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок MQLFX и VIITX
Максимальная просадка MQLFX за все время составила -7.14%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQLFX и VIITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MQLFX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.14% | -11.86% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -1.89% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.14% | -11.86% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.14% | -11.86% | +4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -1.30% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -2.15% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.51% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQLFX и VIITX
Текущая волатильность для MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) составляет 0.69%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что MQLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MQLFX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 1.15% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.54% | 1.72% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 2.74% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 3.82% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.15% | 3.05% | -0.90% |