PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MQIFX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MQIFX с SPY

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Mutual Quest Fund (MQIFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

MQIFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 сент. 1980 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MQIFX или SPY.

Корреляция

Корреляция между MQIFX и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MQIFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Mutual Quest Fund (MQIFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
242.77%
2,167.06%
MQIFX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MQIFX:

0.74

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

MQIFX:

1.06

SPY:

0.94

Коэф-т Омега

MQIFX:

1.15

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

MQIFX:

0.84

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

MQIFX:

3.68

SPY:

2.48

Индекс Язвы

MQIFX:

2.44%

SPY:

4.63%

Дневная вол-ть

MQIFX:

12.19%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

MQIFX:

-50.40%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MQIFX:

-4.03%

SPY:

-9.29%

Доходность по периодам

С начала года, MQIFX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции MQIFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.71% против 12.11% соответственно.

MQIFX

С начала года

2.47%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

1.67%

1 год

8.29%

5 лет

9.00%

10 лет

2.71%

SPY

С начала года

-5.13%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-4.11%

1 год

10.06%

5 лет

15.53%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MQIFX и SPY

MQIFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

MQIFX
Franklin Mutual Quest Fund
График комиссии MQIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MQIFX: 0.78%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MQIFX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MQIFX
Ранг риск-скорректированной доходности MQIFX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MQIFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQIFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQIFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQIFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQIFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MQIFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual Quest Fund (MQIFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MQIFX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MQIFX: 0.74
SPY: 0.57
Коэффициент Сортино MQIFX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MQIFX: 1.06
SPY: 0.94
Коэффициент Омега MQIFX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MQIFX: 1.15
SPY: 1.14
Коэффициент Кальмара MQIFX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MQIFX: 0.84
SPY: 0.61
Коэффициент Мартина MQIFX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
MQIFX: 3.68
SPY: 2.48

Показатель коэффициента Шарпа MQIFX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQIFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.57
MQIFX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MQIFX и SPY

Дивидендная доходность MQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности SPY в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MQIFX
Franklin Mutual Quest Fund		4.98%5.10%4.60%3.80%2.59%3.66%3.52%4.49%3.94%6.50%4.72%20.99%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.29%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MQIFX и SPY

Максимальная просадка MQIFX за все время составила -50.40%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQIFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.03%
-9.29%
MQIFX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MQIFX и SPY

Текущая волатильность для Franklin Mutual Quest Fund (MQIFX) составляет 8.59%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что MQIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.59%
15.00%
MQIFX
SPY