PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MQIFX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MQIFX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MQIFX (Franklin Mutual Quest Fund) is Global Allocation fund managed by Franklin Templeton, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MQIFX returned 5.74%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MQIFX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Mutual Quest Fund (MQIFX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MQIFX показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции MQIFX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.74% против 12.93% соответственно.

MQIFX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.74%
С начала года
6.06%
6 месяцев
7.99%
1 год
17.58%
3 года*
15.13%
5 лет*
7.01%
10 лет*
5.74%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MQIFX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MQIFX
Franklin Mutual Quest Fund		6.06%17.66%8.84%10.46%-6.85%11.50%-1.84%12.40%-7.33%6.99%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between MQIFX and BRK-B is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.52

The correlation between MQIFX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Mutual Quest Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с MQIFX:
MQIFX с SPYMQIFX с FXAIXMQIFX с CGOMQIFX с GBMFXMQIFX с JNSMXMQIFX с MHEIXMQIFX с MHESX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

MQIFX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MQIFX
Ранг доходности на риск MQIFX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQIFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQIFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQIFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQIFX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQIFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQIFX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual Quest Fund (MQIFX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MQIFXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-0.18

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
-0.15

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.98

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

-0.27

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.01

-0.57

+7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MQIFX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MQIFX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQIFX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MQIFXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

-0.18

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.67

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.48

+0.37

Просадки

Сравнение просадок MQIFX и BRK-B

Максимальная просадка MQIFX за все время составила -34.60%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQIFX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MQIFXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.60%

-53.86%

+19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-9.42%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.71%

-14.95%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

-26.58%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-29.57%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-11.33%

+9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-11.07%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

4.46%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MQIFX и BRK-B

Текущая волатильность для Franklin Mutual Quest Fund (MQIFX) составляет 2.67%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что MQIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MQIFXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.72%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

10.70%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.81%

14.32%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

17.11%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

19.43%

-7.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MQIFX и BRK-B

Дивидендная доходность MQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MQIFX
Franklin Mutual Quest Fund		3.94%4.18%5.10%4.60%3.80%2.59%3.66%3.52%13.76%4.53%1.24%5.75%

Часто задаваемые вопросы

MQIFX and BRK-B have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to MQIFX (2.67%). In terms of maximum drawdown, MQIFX dropped -34.60% vs BRK-B's -53.86%.

MQIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MQIFX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор