- ISIN
- US6283802063
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 25 сент. 1980 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MQIFX
Franklin Mutual Quest Fund (MQIFX) прибавил 6.5% с начала года. Текущая цена акции MQIFX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MQIFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,413.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Mutual Quest Fund (MQIFX) показал доход в 6.50% с начала года и 17.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MQIFX составила 5.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Franklin Mutual Quest Fund
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 5.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MQIFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1987 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -19.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MQIFX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 22 дек. 2014 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -9.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.56% | 3.62% | -6.17% | 3.91% | 1.02% | 0.77% | 6.50% | ||||||
| 2025 | 3.88% | 2.51% | -0.66% | -3.20% | 3.24% | 3.14% | -0.39% | 3.44% | 1.38% | -0.96% | 1.81% | 2.44% | 17.66% |
| 2024 | 0.15% | 1.02% | 4.26% | -3.39% | 4.23% | -1.03% | 3.13% | 2.43% | 0.79% | -2.89% | 4.64% | -4.29% | 8.84% |
| 2023 | 5.94% | -1.31% | -5.09% | 3.42% | -6.31% | 4.97% | 3.06% | -1.26% | -1.35% | -2.20% | 6.54% | 4.63% | 10.46% |
| 2022 | 2.84% | 0.54% | 0.07% | -2.74% | 0.41% | -8.83% | 2.78% | -3.94% | -7.30% | 7.48% | 4.12% | -1.27% | -6.85% |
| 2021 | -0.60% | 1.51% | 5.14% | 2.12% | 1.32% | -0.68% | -0.41% | 1.38% | -1.02% | 2.21% | -4.25% | 4.59% | 11.50% |
Метрики бенчмарка
Franklin Mutual Quest Fund has an annualized alpha of 4.99%, beta of 0.43, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 1980.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (62.41%) than losses (54.26%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.99% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.43 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.99%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 62.41%
- Участие в снижении
- 54.26%
Комиссия
Комиссия MQIFX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MQIFX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Mutual Quest Fund (MQIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MQIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.93 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 13.52 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Mutual Quest Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.67 | $0.72 | $0.63 | $0.49 | $0.37 | $0.49 | $0.50 | $1.78 | $0.72 | $0.19 | $0.83 |
Дивидендный доход | 3.93% | 4.18% | 5.10% | 4.60% | 3.80% | 2.59% | 3.66% | 3.52% | 13.76% | 4.53% | 1.24% | 5.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Mutual Quest Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.66 | $0.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.62 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Mutual Quest Fund показал максимальную просадку в 34.60%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin Mutual Quest Fund составляет 1.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -34.60%март 2009 г. | 1y 8mo | 2y 1mo | 3y 9moиюль 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -30.59%март 2020 г. | 1mo 8d | 11mo 24d | 1y 27dфевр. 2020 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -27.11%окт. 1998 г. | 4mo 26d | 6mo 21d | 11mo 17dмай 1998 г. - апр. 1999 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -24.75%окт. 1990 г. | 1y 22d | 1y 6mo | 2y 7moокт. 1989 г. - май 1992 г. |
Black Monday1987 | -23.95%окт. 1987 г. | 22d | 11mo 18d | 1y 5dокт. 1987 г. - окт. 1988 г. |
Показатели просадок
| MQIFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.60% | -56.78% | +22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -9.10% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.71% | -18.90% | +8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.91% | -25.43% | +5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.59% | -33.92% | +3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -0.74% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -10.72% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.97% | +0.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MQIFX
Добавьте Franklin Mutual Quest Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MQIFX