Сравнение MQIFX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Mutual Quest Fund (MQIFX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
MQIFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 сент. 1980 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности MQIFX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MQIFX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQIFX Franklin Mutual Quest Fund | 0.69% | 17.66% | 8.84% | 10.46% | -6.85% | 11.50% | -1.84% | 12.40% | -7.33% | 6.99% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, MQIFX показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции MQIFX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 5.63% против 12.29% соответственно.
MQIFX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 5.63%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MQIFX и SHAPX
MQIFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
MQIFX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
MQIFX
SHAPX
Сравнение MQIFX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual Quest Fund (MQIFX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MQIFX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.85 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.36 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 6.17 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MQIFX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.85 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.74 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.78 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между MQIFX и SHAPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQIFX и SHAPX
Дивидендная доходность MQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQIFX Franklin Mutual Quest Fund | 4.15% | 4.18% | 5.10% | 4.60% | 3.80% | 2.59% | 3.66% | 3.52% | 13.76% | 4.53% | 1.24% | 5.75% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок MQIFX и SHAPX
Максимальная просадка MQIFX за все время составила -34.60%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQIFX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MQIFX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.60% | -46.19% | +11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -10.57% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.91% | -20.53% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.59% | -32.21% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -6.27% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -4.79% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.33% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQIFX и SHAPX
Franklin Mutual Quest Fund (MQIFX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) имеют волатильность 4.69% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MQIFX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 4.83% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 8.30% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 16.09% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.63% | 14.89% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 16.72% | -4.82% |