Сравнение MPX с MBUU
MPX (Marine Products Corporation) and MBUU (Malibu Boats, Inc.) are both stocks. Both operate in the Recreational Vehicles industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, MPX returned 5.77%/yr vs 7.19%/yr for MBUU. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPX и MBUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MPX показывает доходность -3.38%, а MBUU немного выше – -3.30%. За последние 10 лет акции MPX уступали акциям MBUU по среднегодовой доходности: 5.77% против 7.19% соответственно.
MPX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- -6.21%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- 5.77%
MBUU
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 13.86%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- -11.23%
- 3 года*
- -20.50%
- 5 лет*
- -18.43%
- 10 лет*
- 7.19%
Сравнение доходности по годам MPX и MBUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPX Marine Products Corporation | -3.38% | 9.94% | -4.14% | 1.11% | -1.75% | -11.49% | 4.01% | -11.35% | 35.87% | -5.81% |
MBUU Malibu Boats, Inc. | -3.30% | -24.95% | -31.43% | 2.85% | -22.45% | 10.07% | 52.48% | 17.67% | 17.05% | 55.82% |
Correlation
The correlation between MPX and MBUU is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2014 г. | 0.41 |
The correlation between MPX and MBUU shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPX:
$287.67M
MBUU:
$522.84M
MPX:
$0.26
MBUU:
-$0.05
MPX:
1.55
MBUU:
0.64
MPX:
2.44
MBUU:
1.01
MPX:
$185.42M
MBUU:
$826.09M
MPX:
$35.82M
MBUU:
$127.07M
MPX:
$15.06M
MBUU:
$7.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPX vs. MBUU — Ранг доходности на риск
MPX
MBUU
Сравнение MPX c MBUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marine Products Corporation (MPX) и Malibu Boats, Inc. (MBUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPX | MBUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.29 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -0.47 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPX | MBUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.22 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.41 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.15 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.08 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MPX и MBUU
Максимальная просадка MPX за все время составила -83.21%, что больше максимальной просадки MBUU в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPX и MBUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPX | MBUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.21% | -73.94% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.23% | -39.37% | +11.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.53% | -61.15% | +15.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.45% | -71.77% | +18.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.51% | -73.94% | +4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.80% | -70.33% | +29.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -31.32% | -9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 24.09% | -11.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPX и MBUU
Текущая волатильность для Marine Products Corporation (MPX) составляет 10.99%, в то время как у Malibu Boats, Inc. (MBUU) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что MPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPX | MBUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 21.60% | -10.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.37% | 35.46% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.16% | 52.61% | -15.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.90% | 44.96% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.84% | 46.95% | +1.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPX и MBUU
Дивидендная доходность MPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, тогда как MBUU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBUU Malibu Boats, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPX Marine Products Corporation | 6.85% | 14.38% | 19.85% | 4.91% | 4.25% | 3.68% | 2.75% | 4.03% | 2.37% | 2.59% | 1.73% | 2.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPX и MBUU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marine Products Corporation и Malibu Boats, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MPX and MBUU have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBUU has higher volatility (21.60%) compared to MPX (10.99%). In terms of maximum drawdown, MPX dropped -83.21% vs MBUU's -73.94%.
MPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPX и MBUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор