PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPX с WHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MPX с WHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MPX (Marine Products Corporation) and WHD (Cactus, Inc.) are both stocks. MPX operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while WHD operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, MPX returned -5.46%/yr vs 8.75%/yr for WHD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MPX и WHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marine Products Corporation (MPX) и Cactus, Inc. (WHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у WHD с доходностью 29.37%.

MPX

1 день
-0.61%
1 месяц
7.32%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-1.00%
1 год
6.43%
3 года*
-6.21%
5 лет*
-5.46%
10 лет*
5.77%

WHD

1 день
-2.15%
1 месяц
8.17%
С начала года
29.37%
6 месяцев
28.75%
1 год
34.89%
3 года*
19.95%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPX и WHD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MPX
Marine Products Corporation		-3.38%9.94%-4.14%1.11%-1.75%-11.49%4.01%-11.35%21.56%
WHD
Cactus, Inc.		29.37%-20.76%29.72%-8.69%33.00%47.83%-22.85%25.57%35.36%

Correlation

The correlation between MPX and WHD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.29

The correlation between MPX and WHD shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPX:

$287.67M

WHD:

$4.06B

EPS

MPX:

$0.26

WHD:

$1.06

Коэффициент P/E

MPX:

31.67

WHD:

55.53

Коэффициент P/S

MPX:

1.55

WHD:

3.42

Коэффициент P/B

MPX:

2.44

WHD:

2.89

Общая выручка (12 мес.)

MPX:

$185.42M

WHD:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPX:

$35.82M

WHD:

$485.56M

EBITDA (12 мес.)

MPX:

$15.06M

WHD:

$300.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marine Products Corporation

Cactus, Inc.

Часто сравнивают с MPX:
MPX с MBUUMPX с SSTKMPX с FMPX с ^SP500TRMPX с BXCMPX с CVCOMPX с MLI
Часто сравнивают с WHD:
WHD с SPYWHD с VOOWHD с XLEWHD с BXCWHD с CCRNWHD с ADEAWHD с UFPI

Доходность на риск

MPX vs. WHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPX
Ранг доходности на риск MPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
WHD
Ранг доходности на риск WHD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPX c WHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marine Products Corporation (MPX) и Cactus, Inc. (WHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPXWHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
0.87

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
1.37

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

1.17

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

2.97

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPX vs. WHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа WHD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPX и WHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPXWHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.87

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.20

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.28

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MPX и WHD

Максимальная просадка MPX за все время составила -83.21%, что больше максимальной просадки WHD в -79.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPX и WHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPXWHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.21%

-79.10%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.23%

-30.07%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.53%

-51.41%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.45%

-51.41%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.80%

-13.75%

-27.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.08%

-23.27%

-17.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.60%

11.79%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MPX и WHD

Текущая волатильность для Marine Products Corporation (MPX) составляет 10.99%, в то время как у Cactus, Inc. (WHD) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что MPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPXWHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

12.09%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.37%

28.50%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.16%

40.62%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.90%

44.75%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.84%

52.69%

-3.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPX и WHD

Дивидендная доходность MPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности WHD в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPX
Marine Products Corporation		6.85%14.38%19.85%4.91%4.25%3.68%2.75%4.03%2.37%2.59%1.73%2.65%
WHD
Cactus, Inc.		0.95%1.18%0.86%1.01%0.88%1.00%1.38%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPX и WHD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marine Products Corporation и Cactus, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M202220232024202520260
388.35M
(MPX) Общая выручка
(WHD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MPX and WHD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WHD has higher volatility (12.09%) compared to MPX (10.99%). In terms of maximum drawdown, MPX dropped -83.21% vs WHD's -79.10%.

WHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPX и WHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор