Сравнение MPX с F
MPX (Marine Products Corporation) and F (Ford Motor Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MPX in Recreational Vehicles, F in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, MPX returned 5.77%/yr vs 6.87%/yr for F. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPX и F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 22.56%. За последние 10 лет акции MPX уступали акциям F по среднегодовой доходности: 5.77% против 6.87% соответственно.
MPX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- -6.21%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- 5.77%
F
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 38.33%
- С начала года
- 22.56%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 61.77%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение доходности по годам MPX и F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPX Marine Products Corporation | -3.38% | 9.94% | -4.14% | 1.11% | -1.75% | -11.49% | 4.01% | -11.35% | 35.87% | -5.81% |
F Ford Motor Company | 22.56% | 42.35% | -13.10% | 10.18% | -42.18% | 137.48% | -3.88% | 29.64% | -34.35% | 8.73% |
Correlation
The correlation between MPX and F is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2001 г. | 0.31 |
The correlation between MPX and F shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPX:
$287.67M
F:
$63.96B
MPX:
$0.26
F:
-$1.52
MPX:
1.55
F:
0.33
MPX:
2.44
F:
1.71
MPX:
$185.42M
F:
$189.86B
MPX:
$35.82M
F:
$17.42B
MPX:
$15.06M
F:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPX vs. F — Ранг доходности на риск
MPX
F
Сравнение MPX c F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marine Products Corporation (MPX) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPX | F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.78 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 7.48 | -7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPX | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.68 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.12 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.18 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.16 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MPX и F
Максимальная просадка MPX за все время составила -83.21%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPX и F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPX | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.21% | -97.07% | +13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.23% | -22.31% | -5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.53% | -36.51% | -9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.45% | -58.62% | +5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.51% | -64.77% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.80% | -30.68% | -10.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -44.70% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 8.29% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPX и F
Текущая волатильность для Marine Products Corporation (MPX) составляет 10.99%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что MPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPX | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 21.29% | -10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.37% | 29.05% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.16% | 37.02% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.90% | 39.38% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.84% | 37.46% | +11.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPX и F
Дивидендная доходность MPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности F в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 3.82% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
MPX Marine Products Corporation | 6.85% | 14.38% | 19.85% | 4.91% | 4.25% | 3.68% | 2.75% | 4.03% | 2.37% | 2.59% | 1.73% | 2.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPX и F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marine Products Corporation и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MPX and F have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
F has higher volatility (21.29%) compared to MPX (10.99%). In terms of maximum drawdown, MPX dropped -83.21% vs F's -97.07%.
F currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPX и F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор