PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPX с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MPX с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marine Products Corporation (MPX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности MPX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marine Products Corporation (MPX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPX и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPX
Marine Products Corporation		-16.59%9.94%-4.14%1.11%-1.75%-11.49%4.01%-11.35%35.87%-5.81%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, MPX показывает доходность -16.59%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции MPX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 5.53% против 14.22% соответственно.

MPX

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-16.59%
6 месяцев
-14.93%
1 год
-8.82%
3 года*
-7.47%
5 лет*
-7.20%
10 лет*
5.53%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marine Products Corporation

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с MPX:
MPX с MBUUMPX с SSTKMPX с F
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

MPX vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPX
Ранг доходности на риск MPX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marine Products Corporation (MPX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPX^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.96

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

1.48

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.51

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

7.14

-7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPX vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPX^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.96

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.71

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.79

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.62

-0.45

Корреляция

Корреляция между MPX и ^SP500TR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок MPX и ^SP500TR

Максимальная просадка MPX за все время составила -83.21%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPX и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

MPX^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.21%

-55.25%

-27.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.23%

-8.89%

-19.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.45%

-24.49%

-28.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.51%

-33.79%

-35.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.89%

-5.44%

-43.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.07%

-8.20%

-32.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

2.57%

+8.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MPX и ^SP500TR

Marine Products Corporation (MPX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что MPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPX^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

5.30%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.25%

9.55%

+19.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.36%

18.32%

+20.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.86%

16.90%

+25.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.83%

18.04%

+30.79%