PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPX с BXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MPX с BXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MPX (Marine Products Corporation) and BXC (BlueLinx Holdings Inc.) are both stocks. MPX operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while BXC operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, MPX returned 5.77%/yr vs 22.00%/yr for BXC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MPX и BXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marine Products Corporation (MPX) и BlueLinx Holdings Inc. (BXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPX показывает доходность -3.38%, что значительно выше, чем у BXC с доходностью -16.77%. За последние 10 лет акции MPX уступали акциям BXC по среднегодовой доходности: 5.77% против 22.00% соответственно.

MPX

1 день
-0.61%
1 месяц
7.32%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-1.00%
1 год
6.43%
3 года*
-6.21%
5 лет*
-5.46%
10 лет*
5.77%

BXC

1 день
-2.65%
1 месяц
5.08%
С начала года
-16.77%
6 месяцев
-19.63%
1 год
-24.36%
3 года*
-16.62%
5 лет*
2.53%
10 лет*
22.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPX и BXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPX
Marine Products Corporation		-3.38%9.94%-4.14%1.11%-1.75%-11.49%4.01%-11.35%35.87%-5.81%
BXC
BlueLinx Holdings Inc.		-16.77%-39.87%-9.84%59.34%-25.74%227.27%105.33%-42.33%153.18%30.66%

Correlation

The correlation between MPX and BXC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2004 г.

0.24

The correlation between MPX and BXC shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MPX:

$0.26

BXC:

-$0.68

Коэффициент P/S

MPX:

1.55

BXC:

0.10

Общая выручка (12 мес.)

MPX:

$185.42M

BXC:

$2.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPX:

$35.82M

BXC:

$447.15M

EBITDA (12 мес.)

MPX:

$15.06M

BXC:

$79.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marine Products Corporation

BlueLinx Holdings Inc.

Часто сравнивают с MPX:
MPX с MBUUMPX с SSTKMPX с FMPX с ^SP500TRMPX с CVCOMPX с WHDMPX с MLI
Часто сравнивают с BXC:
BXC с UFPIBXC с VOOBXC с SCHGBXC с CCRNBXC с ADEABXC с WHDBXC с OSUR

Доходность на риск

MPX vs. BXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPX
Ранг доходности на риск MPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BXC
Ранг доходности на риск BXC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXC: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPX c BXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marine Products Corporation (MPX) и BlueLinx Holdings Inc. (BXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPXBXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-0.41

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
-0.30

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.97

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.51

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

-0.96

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPX vs. BXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPX на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа BXC равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPX и BXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPXBXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-0.41

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.05

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.31

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.04

+0.22

Просадки

Сравнение просадок MPX и BXC

Максимальная просадка MPX за все время составила -83.21%, что меньше максимальной просадки BXC в -97.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPX и BXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPXBXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.21%

-97.46%

+14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.23%

-47.62%

+19.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.53%

-65.56%

+20.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.45%

-65.56%

+12.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.51%

-91.71%

+22.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.80%

-61.22%

+20.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.08%

-65.98%

+24.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.60%

25.34%

-12.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MPX и BXC

Текущая волатильность для Marine Products Corporation (MPX) составляет 10.99%, в то время как у BlueLinx Holdings Inc. (BXC) волатильность равна 32.85%. Это указывает на то, что MPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPXBXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

32.85%

-21.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.37%

47.11%

-17.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.16%

59.09%

-21.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.90%

56.16%

-13.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.84%

70.29%

-21.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPX и BXC

Дивидендная доходность MPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, тогда как BXC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXC
BlueLinx Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPX
Marine Products Corporation		6.85%14.38%19.85%4.91%4.25%3.68%2.75%4.03%2.37%2.59%1.73%2.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPX и BXC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marine Products Corporation и BlueLinx Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B202220232024202520260
731.15M
(MPX) Общая выручка
(BXC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MPX and BXC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BXC has higher volatility (32.85%) compared to MPX (10.99%). In terms of maximum drawdown, MPX dropped -83.21% vs BXC's -97.46%.

MPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPX и BXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор