PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPWR с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPWR с SLVP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) is a stock, while SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) is Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Over the past 10 years, MPWR returned 38.90%/yr vs 13.67%/yr for SLVP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MPWR и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPWR показывает доходность 86.82%, что значительно выше, чем у SLVP с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции SLVP по среднегодовой доходности: 38.90% против 13.67% соответственно.

MPWR

1 день
3.99%
1 месяц
7.41%
С начала года
86.82%
6 месяцев
77.05%
1 год
148.30%
3 года*
51.50%
5 лет*
38.25%
10 лет*
38.90%

SLVP

1 день
-5.14%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.25%
6 месяцев
13.09%
1 год
112.07%
3 года*
52.07%
5 лет*
15.97%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPWR и SLVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		86.82%54.45%-5.55%79.78%-27.78%35.49%107.49%54.80%4.49%38.23%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.25%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%

Correlation

The correlation between MPWR and SLVP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monolithic Power Systems, Inc.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с MPWR:
MPWR с ADIMPWR с ONMPWR с KLACMPWR с MCHPMPWR с CDNSMPWR с FNMPWR с MTSI
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

MPWR vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPWR
Ранг доходности на риск MPWR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPWR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPWR c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPWRSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
2.12

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.40

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

3.36

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.87

8.53

+9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPWR vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPWR на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа SLVP равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPWR и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPWRSLVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

2.12

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.38

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.32

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.09

+0.50

Просадки

Сравнение просадок MPWR и SLVP

Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPWRSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.27%

-80.47%

+8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.45%

-33.57%

+11.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.65%

-33.57%

-18.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.65%

-54.78%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.65%

-62.03%

+10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-26.25%

+26.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-46.82%

+29.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

13.18%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MPWR и SLVP

Текущая волатильность для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) составляет 15.96%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что MPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPWRSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.96%

17.59%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.34%

43.22%

-8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.46%

53.06%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.16%

42.76%

+10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.02%

42.24%

+4.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPWR и SLVP

Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SLVP в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.40%0.69%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.74%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

MPWR and SLVP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (17.59%) compared to MPWR (15.96%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs SLVP's -80.47%.

MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPWR и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор