PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPWR с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPWR с SIL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) is a stock, while SIL (Global X Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Over the past 10 years, MPWR returned 37.94%/yr vs 9.80%/yr for SIL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MPWR и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPWR показывает доходность 74.38%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции SIL по среднегодовой доходности: 37.94% против 9.80% соответственно.

MPWR

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.43%
С начала года
74.38%
6 месяцев
67.26%
1 год
121.18%
3 года*
44.43%
5 лет*
36.35%
10 лет*
37.94%

SIL

1 день
3.27%
1 месяц
-20.41%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
0.10%
1 год
70.58%
3 года*
46.50%
5 лет*
12.56%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPWR и SIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		74.38%54.45%-5.55%79.78%-27.78%35.49%107.49%54.80%4.49%38.23%
SIL
Global X Silver Miners ETF		-2.20%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%

Correlation

The correlation between MPWR and SIL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monolithic Power Systems, Inc.

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с MPWR:
MPWR с ADIMPWR с ONMPWR с KLACMPWR с MCHPMPWR с CDNSMPWR с FNMPWR с MTSI
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

MPWR vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPWR
Ранг доходности на риск MPWR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPWR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPWR c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPWRSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.37

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.79

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

1.91

+3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

5.09

+9.36

MPWR vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPWR на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа SIL равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPWR и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPWR и SIL

Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPWRSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.27%

-82.99%

+10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.45%

-37.08%

+14.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.65%

-37.08%

-14.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.65%

-54.29%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.65%

-63.04%

+11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-30.80%

+24.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.71%

-51.40%

+33.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

13.90%

-5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MPWR и SIL

Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 20.33% по сравнению с Global X Silver Miners ETF (SIL) с волатильностью 19.29%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPWRSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.33%

19.29%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.42%

43.57%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.53%

51.69%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.53%

39.64%

+13.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.23%

39.81%

+7.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPWR и SIL

Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SIL в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.42%0.69%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.21%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

MPWR and SIL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPWR has higher volatility (20.33%) compared to SIL (19.29%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs SIL's -82.99%.

MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPWR и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор