Сравнение MPWR с PCTY
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and PCTY (Paylocity Holding Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MPWR in Semiconductors, PCTY in Software - Application. Over the past 10 years, MPWR returned 37.94%/yr vs 10.51%/yr for PCTY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и PCTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 74.38%, что значительно выше, чем у PCTY с доходностью -28.63%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции PCTY по среднегодовой доходности: 37.94% против 10.51% соответственно.
MPWR
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 74.38%
- 6 месяцев
- 67.26%
- 1 год
- 121.18%
- 3 года*
- 44.43%
- 5 лет*
- 36.35%
- 10 лет*
- 37.94%
PCTY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- -28.63%
- 6 месяцев
- -27.87%
- 1 год
- -40.19%
- 3 года*
- -17.24%
- 5 лет*
- -9.20%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам MPWR и PCTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 74.38% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
PCTY Paylocity Holding Corporation | -28.63% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
Correlation
The correlation between MPWR and PCTY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2014 г. | 0.42 |
The correlation between MPWR and PCTY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPWR:
$77.67B
PCTY:
$5.99B
MPWR:
$13.89
PCTY:
$4.64
MPWR:
113.54
PCTY:
23.46
MPWR:
1.43
PCTY:
0.69
MPWR:
25.93
PCTY:
3.50
MPWR:
21.12
PCTY:
5.07
MPWR:
$2.96B
PCTY:
$1.73B
MPWR:
$1.63B
PCTY:
$1.20B
MPWR:
$861.78M
PCTY:
$394.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. PCTY — Ранг доходности на риск
MPWR
PCTY
Сравнение MPWR c PCTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Paylocity Holding Corporation (PCTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPWR | PCTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.81 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | -0.81 | +6.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | -1.38 | +15.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPWR и PCTY
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, примерно равная максимальной просадке PCTY в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и PCTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPWR | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -68.90% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -50.04% | +27.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -58.08% | +6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -68.90% | +17.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -68.90% | +17.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -64.40% | +57.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -23.48% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 29.16% | -20.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и PCTY
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 20.33% по сравнению с Paylocity Holding Corporation (PCTY) с волатильностью 12.71%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPWR | PCTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.33% | 12.71% | +7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.42% | 31.99% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.53% | 37.29% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.53% | 40.69% | +12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 41.76% | +5.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и PCTY
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как PCTY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.42% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
PCTY Paylocity Holding Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и PCTY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Paylocity Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPWR и PCTY
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
Часто задаваемые вопросы
MPWR and PCTY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (20.33%) compared to PCTY (12.71%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs PCTY's -68.90%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPWR и PCTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор