PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPWR с IMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MPWR с IMRX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and IMRX (Immuneering Corporation) are both stocks. MPWR operates in Semiconductors (Technology), while IMRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, MPWR returned 44.43%/yr vs -24.01%/yr for IMRX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MPWR и IMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Immuneering Corporation (IMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPWR показывает доходность 74.38%, что значительно выше, чем у IMRX с доходностью -36.32%.

MPWR

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.43%
С начала года
74.38%
6 месяцев
67.26%
1 год
121.18%
3 года*
44.43%
5 лет*
36.35%
10 лет*
37.94%

IMRX

1 день
1.70%
1 месяц
-22.12%
С начала года
-36.32%
6 месяцев
-31.09%
1 год
113.78%
3 года*
-24.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPWR и IMRX

2026 (YTD)20252024202320222021
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		74.38%54.45%-5.55%79.78%-27.78%12.38%
IMRX
Immuneering Corporation		-36.32%199.09%-70.07%51.55%-70.01%-17.08%

Correlation

The correlation between MPWR and IMRX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPWR:

$77.67B

IMRX:

$270.92M

EPS

MPWR:

$13.89

IMRX:

-$293.00

Коэффициент P/B

MPWR:

21.12

IMRX:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MPWR:

$2.96B

IMRX:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

MPWR:

$1.63B

IMRX:

-$698.89K

EBITDA (12 мес.)

MPWR:

$861.78M

IMRX:

-$15.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monolithic Power Systems, Inc.

Immuneering Corporation

Часто сравнивают с MPWR:
MPWR с ADIMPWR с ONMPWR с KLACMPWR с MCHPMPWR с CDNSMPWR с FNMPWR с MTSI
Часто сравнивают с IMRX:
IMRX с FXAIXIMRX с GOSSIMRX с ASIMRX с BLOKIMRX с AVAHIMRX с ACMRIMRX с AQST

Доходность на риск

MPWR vs. IMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPWR
Ранг доходности на риск MPWR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPWR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IMRX
Ранг доходности на риск IMRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMRX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPWR c IMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Immuneering Corporation (IMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPWRIMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
0.92

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.05

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

1.98

+3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

3.30

+11.15

MPWR vs. IMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPWR на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа IMRX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPWR и IMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPWR и IMRX

Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки IMRX в -96.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и IMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPWRIMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.27%

-96.86%

+24.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.45%

-57.67%

+35.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.65%

-90.98%

+39.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-87.24%

+80.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.71%

-77.61%

+59.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

34.56%

-26.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MPWR и IMRX

Текущая волатильность для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) составляет 20.33%, в то время как у Immuneering Corporation (IMRX) волатильность равна 33.75%. Это указывает на то, что MPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPWRIMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.33%

33.75%

-13.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.42%

79.00%

-41.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.53%

124.22%

-75.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.53%

114.45%

-60.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.23%

114.45%

-67.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPWR и IMRX

Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как IMRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMRX
Immuneering Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.42%0.69%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPWR и IMRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Immuneering Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
804.19M
0
(MPWR) Общая выручка
(IMRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MPWR and IMRX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMRX has higher volatility (33.75%) compared to MPWR (20.33%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs IMRX's -96.86%.

MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPWR и IMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор