Сравнение MPWR с ARKW
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) is a stock, while ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) is Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, MPWR returned 37.94%/yr vs 22.51%/yr for ARKW. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и ARKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 74.38%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции ARKW по среднегодовой доходности: 37.94% против 22.51% соответственно.
MPWR
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 74.38%
- 6 месяцев
- 67.26%
- 1 год
- 121.18%
- 3 года*
- 44.43%
- 5 лет*
- 36.35%
- 10 лет*
- 37.94%
ARKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 36.42%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 22.51%
Сравнение доходности по годам MPWR и ARKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 74.38% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -4.37% | 38.93% | 42.27% | 96.89% | -67.49% | -18.85% | 157.44% | 35.76% | 4.24% | 87.29% |
Correlation
The correlation between MPWR and ARKW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between MPWR and ARKW has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. ARKW — Ранг доходности на риск
MPWR
ARKW
Сравнение MPWR c ARKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPWR | ARKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.08 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | 0.29 | +5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 0.59 | +13.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPWR и ARKW
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и ARKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPWR | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -80.52% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -36.21% | +13.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -36.21% | -15.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -77.36% | +25.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -80.52% | +28.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -23.35% | +16.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -23.97% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 17.89% | -9.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и ARKW
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 20.33% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPWR | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.33% | 10.38% | +9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.42% | 24.57% | +12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.53% | 32.92% | +15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.53% | 43.59% | +9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 37.73% | +9.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и ARKW
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности ARKW в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.66% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.42% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
MPWR and ARKW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (20.33%) compared to ARKW (10.38%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs ARKW's -80.52%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPWR и ARKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор