PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPT с DTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPT с DTH

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MPT (Medical Properties Trust, Inc) is a stock, while DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International High Dividend Index. Over the past 10 years, MPT returned -3.94%/yr vs 9.27%/yr for DTH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MPT и DTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medical Properties Trust, Inc (MPT) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPT показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у DTH с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции MPT уступали акциям DTH по среднегодовой доходности: -3.94% против 9.27% соответственно.

MPT

1 день
-1.61%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-1.37%
1 год
18.75%
3 года*
-12.49%
5 лет*
-19.02%
10 лет*
-3.94%

DTH

1 день
-0.03%
1 месяц
1.30%
С начала года
9.71%
6 месяцев
11.39%
1 год
26.49%
3 года*
19.29%
5 лет*
11.87%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPT и DTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPT
Medical Properties Trust, Inc		-0.59%35.16%-11.55%-50.35%-49.03%14.30%8.94%38.54%24.97%20.53%
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		9.71%42.37%2.31%15.03%-1.74%8.30%-7.05%18.43%-12.85%21.10%

Correlation

The correlation between MPT and DTH is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.43

Over the past year, the correlation between MPT and DTH has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medical Properties Trust, Inc

WisdomTree International High Dividend Fund

Часто сравнивают с MPT:
MPT с SCHDMPT с CTOMPT с LTCMPT с WYMPT с PDIMPT с AREMPT с ARCC
Часто сравнивают с DTH:
DTH с PIDDTH с LVHIDTH с VYMIDTH с IDVDTH с EPSDTH с DGRWDTH с VEU

Доходность на риск

MPT vs. DTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPT
Ранг доходности на риск MPT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPT c DTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medical Properties Trust, Inc (MPT) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPTDTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
2.05

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.83

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

2.91

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

10.48

-8.68

MPT vs. DTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPT на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа DTH равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPT и DTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPT и DTH

Максимальная просадка MPT за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки DTH в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPT и DTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPTDTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.50%

-64.20%

-20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.35%

-9.14%

-14.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.52%

-12.23%

-57.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.50%

-23.40%

-61.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.50%

-40.75%

-43.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.54%

-1.67%

-68.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.30%

-15.14%

-9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.42%

2.53%

+7.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MPT и DTH

Medical Properties Trust, Inc (MPT) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что MPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPTDTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

4.33%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.16%

10.79%

+13.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.30%

13.01%

+23.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.70%

15.23%

+34.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.48%

17.05%

+24.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPT и DTH

Дивидендная доходность MPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности DTH в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.39%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%
MPT
Medical Properties Trust, Inc		6.97%6.60%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%

Часто задаваемые вопросы

MPT and DTH have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPT has higher volatility (6.44%) compared to DTH (4.33%). In terms of maximum drawdown, MPT dropped -84.50% vs DTH's -64.20%.

DTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPT и DTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор