Сравнение MPRO с HIDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch ProCap ETF (MPRO) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).
MPRO и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MPRO - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch ProCap Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MPRO и HIDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPRO и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 2.16% | 9.33% | 8.37% | 10.55% | -0.35% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.63% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, MPRO показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.63%.
MPRO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPRO и HIDE
MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Доходность на риск
MPRO vs. HIDE — Ранг доходности на риск
MPRO
HIDE
Сравнение MPRO c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPRO | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.65 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.27 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.34 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 10.57 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPRO | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.65 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.88 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MPRO и HIDE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPRO и HIDE
Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности HIDE в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.95% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPRO и HIDE
Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и HIDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPRO | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | -5.15% | -9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -3.94% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -0.93% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -0.96% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 0.87% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPRO и HIDE
Monarch ProCap ETF (MPRO) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что MPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPRO | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 1.91% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 3.71% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 5.29% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 4.24% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 4.24% | +5.06% |