Сравнение MPL с SPUU
MPL (Defiance Daily Target 2X Long MP ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. MPL is actively managed, while SPUU is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPL charges 1.31%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности MPL и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MPL
- 1 день
- -19.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 45.04%
- 3 года*
- 35.98%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 23.99%
Сравнение доходности по годам MPL и SPUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | -24.56% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -3.72% |
Correlation
The correlation between MPL and SPUU is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPL vs. SPUU — Ранг доходности на риск
MPL
SPUU
Сравнение MPL c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MP ETF (MPL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.97 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.62 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок MPL и SPUU
Максимальная просадка MPL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPL и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -59.35% | +25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -5.88% | -28.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -9.50% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPL и SPUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.07% | 24.51% | +157.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.07% | 33.53% | +148.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.07% | 35.80% | +146.27% |
Сравнение комиссий MPL и SPUU
MPL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPL и SPUU
MPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.40% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
MPL and SPUU have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.31% for MPL.
SPUU has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for MPL.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for MPL and 0.64% for SPUU.
Подберите оптимальное распределение для MPL и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор