Сравнение MPL с QTUM
MPL (Defiance Daily Target 2X Long MP ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - MPL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. MPL is actively managed, while QTUM is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPL charges 1.31%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности MPL и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MPL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -45.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QTUM
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -13.41%
- 6 месяцев
- 25.48%
- С начала года
- 32.90%
- 1 год
- 54.56%
- 3 года*
- 42.99%
- 5 лет*
- 25.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.16%
Сравнение доходности по годам MPL и QTUM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | -54.76% |
QTUM Defiance Quantum ETF | -5.21% |
Correlation
The correlation between MPL and QTUM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPL vs. QTUM — Ранг доходности на риск
MPL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QTUM
Сравнение MPL c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MP ETF (MPL) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPL | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPL и QTUM
Максимальная просадка MPL за все время составила -63.92%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPL и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPL | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.92% | -38.45% | -25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.55% | -13.82% | -48.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.06% | -8.23% | -29.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPL и QTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPL | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.38% | 30.66% | +96.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.38% | 27.47% | +99.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.38% | 27.59% | +99.79% |
Сравнение комиссий MPL и QTUM
MPL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPL и QTUM
MPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.81% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
MPL and QTUM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.31% for MPL.
QTUM has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for MPL.
MPL is categorized as Leveraged Equities, while QTUM is Technology Equities. Their fees differ too: 1.31% for MPL and 0.40% for QTUM.
Подберите оптимальное распределение для MPL и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор