Сравнение MPL с MULL
MPL (Defiance Daily Target 2X Long MP ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPL charges 1.31%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности MPL и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MPL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -45.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MULL
- 1 день
- 23.80%
- 1 месяц
- -35.03%
- 6 месяцев
- 330.97%
- С начала года
- 581.51%
- 1 год
- 3,343.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 610.05%
Сравнение доходности по годам MPL и MULL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | -54.76% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 30.86% |
Correlation
The correlation between MPL and MULL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPL vs. MULL — Ранг доходности на риск
MPL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение MPL c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MP ETF (MPL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPL | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.67 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 60.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 185.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPL и MULL
Максимальная просадка MPL за все время составила -63.92%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPL и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.92% | -72.29% | +8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.55% | -43.04% | -19.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.06% | -21.25% | -16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPL и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPL | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 65.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 127.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.38% | 154.85% | -27.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.38% | 145.95% | -18.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.38% | 145.95% | -18.57% |
Сравнение комиссий MPL и MULL
MPL берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPL и MULL
MPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.06% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
MPL and MULL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MPL is cheaper at 1.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MPL is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for MPL.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.31% for MPL and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для MPL и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор