PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPGVX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPGVX с MVGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondrian Global Equity Value Fund (MPGVX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

MPGVX управляется Mondrian. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MPGVX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondrian Global Equity Value Fund (MPGVX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPGVX и MVGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MPGVX
Mondrian Global Equity Value Fund		-1.85%28.63%2.87%22.43%-9.49%10.90%18.10%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		0.12%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%15.46%

Доходность по периодам

С начала года, MPGVX показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.12%.

MPGVX

1 день
2.91%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
2.95%
1 год
19.43%
3 года*
15.07%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—

MVGIX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.29%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondrian Global Equity Value Fund

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с MPGVX:
MPGVX с MPIEXMPGVX с MGIFXMPGVX с CSUAXMPGVX с GLIFXMPGVX с MFWIXMPGVX с RTXAXMPGVX с VGPMX
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с NALFXMVGIX с PORTX

Сравнение комиссий MPGVX и MVGIX

И MPGVX, и MVGIX имеют комиссию равную 0.74%.

MPGVX
Mondrian Global Equity Value Fund
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

MPGVX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPGVX
Ранг доходности на риск MPGVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPGVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPGVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPGVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPGVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPGVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPGVX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian Global Equity Value Fund (MPGVX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPGVXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.64

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.48

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

6.28

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPGVX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPGVX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVGIX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPGVX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPGVXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.18

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.87

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.73

+0.14

Корреляция

Корреляция между MPGVX и MVGIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPGVX и MVGIX

Дивидендная доходность MPGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что меньше доходности MVGIX в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPGVX
Mondrian Global Equity Value Fund		8.54%8.38%1.53%1.80%2.53%1.54%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		10.93%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок MPGVX и MVGIX

Максимальная просадка MPGVX за все время составила -22.83%, что меньше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGVX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPGVXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.83%

-30.19%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-8.65%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-18.01%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-6.99%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-2.89%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.04%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MPGVX и MVGIX

Mondrian Global Equity Value Fund (MPGVX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что MPGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPGVXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

3.77%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

5.94%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

10.60%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

10.54%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

12.39%

+1.13%