PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPGVX с MGIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPGVX с MGIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MPGVX (Mondrian Global Equity Value Fund) and MGIFX (Mondrian Global Listed Infrastructure Fund) are both mutual funds - MPGVX is a Global Equities fund managed by Mondrian, while MGIFX is a Energy Equities fund managed by Mondrian. Over the past 5 years, MPGVX returned 8.69%/yr vs 9.27%/yr for MGIFX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPGVX charges 0.74%/yr vs 0.95%/yr for MGIFX.

Доходность

Сравнение доходности MPGVX и MGIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondrian Global Equity Value Fund (MPGVX) и Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPGVX показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у MGIFX с доходностью 13.34%.

MPGVX

1 день
-0.64%
1 месяц
1.97%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.33%
1 год
20.32%
3 года*
16.12%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—

MGIFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.31%
С начала года
13.34%
6 месяцев
14.25%
1 год
23.25%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPGVX и MGIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MPGVX
Mondrian Global Equity Value Fund		5.19%28.63%2.87%22.43%-9.49%10.90%18.10%
MGIFX
Mondrian Global Listed Infrastructure Fund		13.34%28.20%-0.47%7.88%-3.61%11.74%14.56%

Correlation

The correlation between MPGVX and MGIFX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.74

The correlation between MPGVX and MGIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondrian Global Equity Value Fund

Mondrian Global Listed Infrastructure Fund

Часто сравнивают с MPGVX:
MPGVX с GCCHXMPGVX с CSUAXMPGVX с ARTHXMPGVX с FMIEXMPGVX с GLIFXMPGVX с CAEIXMPGVX с FGIAX
Часто сравнивают с MGIFX:
MGIFX с FSTEXMGIFX с DHIVXMGIFX с FSENXMGIFX с FMGIXMGIFX с CSUIXMGIFX с GRHIXMGIFX с BGLYX

Доходность на риск

MPGVX vs. MGIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPGVX
Ранг доходности на риск MPGVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPGVX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPGVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPGVX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPGVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPGVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MGIFX
Ранг доходности на риск MGIFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGIFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPGVX c MGIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian Global Equity Value Fund (MPGVX) и Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPGVXMGIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.46

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.41

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.38

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

12.98

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPGVX vs. MGIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPGVX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGIFX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPGVX и MGIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPGVXMGIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.46

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.71

+0.23

Просадки

Сравнение просадок MPGVX и MGIFX

Максимальная просадка MPGVX за все время составила -22.83%, что меньше максимальной просадки MGIFX в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGVX и MGIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPGVXMGIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.83%

-36.75%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-7.78%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-16.62%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-23.41%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-2.22%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.20%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.01%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MPGVX и MGIFX

Текущая волатильность для Mondrian Global Equity Value Fund (MPGVX) составляет 2.77%, в то время как у Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что MPGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPGVXMGIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

3.44%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

8.49%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

10.70%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

13.20%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

15.87%

-2.40%

Сравнение комиссий MPGVX и MGIFX

MPGVX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MGIFX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPGVX и MGIFX

Дивидендная доходность MPGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что меньше доходности MGIFX в 49.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MGIFX
Mondrian Global Listed Infrastructure Fund		49.24%7.56%3.17%5.41%8.60%7.13%6.18%6.74%
MPGVX
Mondrian Global Equity Value Fund		7.97%8.38%1.53%1.80%2.53%1.54%1.61%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MPGVX and MGIFX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGIFX has higher volatility (3.44%) compared to MPGVX (2.77%). In terms of maximum drawdown, MPGVX dropped -22.83% vs MGIFX's -36.75%.

MGIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPGVX и MGIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор