PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPGVX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPGVX с GCCHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondrian Global Equity Value Fund (MPGVX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

MPGVX управляется Mondrian. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MPGVX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondrian Global Equity Value Fund (MPGVX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPGVX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MPGVX
Mondrian Global Equity Value Fund		-1.05%28.63%2.87%22.43%-9.49%10.90%18.10%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		11.91%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%57.64%

Доходность по периодам

С начала года, MPGVX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 11.91%.

MPGVX

1 день
0.82%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
3.67%
1 год
19.99%
3 года*
15.38%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

GCCHX

1 день
1.08%
1 месяц
4.00%
С начала года
11.91%
6 месяцев
18.48%
1 год
69.85%
3 года*
0.62%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondrian Global Equity Value Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с MPGVX:
MPGVX с MPIEXMPGVX с MGIFXMPGVX с CSUAXMPGVX с FGIAXMPGVX с FMIEXMPGVX с GLIFXMPGVX с GMGEX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с GQRIX

Сравнение комиссий MPGVX и GCCHX

MPGVX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
MPGVX
Mondrian Global Equity Value Fund

Доходность на риск

MPGVX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPGVX
Ранг доходности на риск MPGVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPGVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPGVX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPGVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPGVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPGVX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian Global Equity Value Fund (MPGVX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPGVXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.56

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

3.21

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

4.87

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

17.22

-9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPGVX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPGVX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPGVX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPGVXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.56

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.05

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.38

+0.50

Корреляция

Корреляция между MPGVX и GCCHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPGVX и GCCHX

Дивидендная доходность MPGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности GCCHX в 1.35%

TTM202520242023202220212020201920182017
MPGVX
Mondrian Global Equity Value Fund		8.47%8.38%1.53%1.80%2.53%1.54%1.61%0.00%0.00%0.00%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.35%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок MPGVX и GCCHX

Максимальная просадка MPGVX за все время составила -22.83%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGVX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPGVXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.83%

-54.32%

+31.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-11.76%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-54.32%

+31.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-8.84%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-14.11%

+9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

4.21%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MPGVX и GCCHX

Текущая волатильность для Mondrian Global Equity Value Fund (MPGVX) составляет 5.63%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что MPGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPGVXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

7.77%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

17.46%

-8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

27.89%

-13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

26.92%

-13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

25.23%

-11.71%