PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPGVX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPGVX с ARTHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondrian Global Equity Value Fund (MPGVX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

MPGVX управляется Mondrian. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MPGVX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondrian Global Equity Value Fund (MPGVX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPGVX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MPGVX
Mondrian Global Equity Value Fund		-1.05%28.63%2.87%22.43%-9.49%10.90%18.10%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		4.78%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%24.67%

Доходность по периодам

С начала года, MPGVX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 4.78%.

MPGVX

1 день
0.82%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
3.67%
1 год
19.99%
3 года*
15.38%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

ARTHX

1 день
3.30%
1 месяц
-3.18%
С начала года
4.78%
6 месяцев
5.92%
1 год
40.97%
3 года*
23.88%
5 лет*
10.51%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondrian Global Equity Value Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с MPGVX:
MPGVX с MPIEXMPGVX с MGIFXMPGVX с CSUAXMPGVX с FGIAXMPGVX с FMIEXMPGVX с GCCHXMPGVX с GLIFX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий MPGVX и ARTHX

MPGVX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
MPGVX
Mondrian Global Equity Value Fund

Доходность на риск

MPGVX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPGVX
Ранг доходности на риск MPGVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPGVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPGVX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPGVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPGVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPGVX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian Global Equity Value Fund (MPGVX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPGVXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.52

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

3.23

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

3.95

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

16.55

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPGVX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPGVX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPGVX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPGVXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.52

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.73

+0.15

Корреляция

Корреляция между MPGVX и ARTHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPGVX и ARTHX

Дивидендная доходность MPGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что меньше доходности ARTHX в 22.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPGVX
Mondrian Global Equity Value Fund		8.47%8.38%1.53%1.80%2.53%1.54%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		22.32%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок MPGVX и ARTHX

Максимальная просадка MPGVX за все время составила -22.83%, что меньше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGVX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPGVXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.83%

-37.42%

+14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-10.16%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-37.42%

+14.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-6.16%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-7.19%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.46%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MPGVX и ARTHX

Текущая волатильность для Mondrian Global Equity Value Fund (MPGVX) составляет 5.63%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что MPGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPGVXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

6.91%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

10.84%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

16.45%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

17.59%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

17.53%

-4.01%