- Эмитент
- Mondrian
- Дата выпуска
- 29 июн. 2020 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $50,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MPGVX
Mondrian Global Equity Value Fund (MPGVX) прибавил 2.7% с начала года. Текущая цена акции MPGVX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MPGVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,487.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mondrian Global Equity Value Fund (MPGVX) показал доход в 2.72% с начала года и 15.83% за последние 12 месяцев.
Mondrian Global Equity Value Fund
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность MPGVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MPGVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.83% | 2.56% | -7.83% | 5.16% | 1.91% | -2.35% | 2.72% | ||||||
| 2025 | 5.05% | 1.19% | -0.55% | 1.87% | 4.15% | 3.14% | 0.76% | 3.39% | 1.09% | 1.68% | 2.25% | 1.55% | 28.63% |
| 2024 | -1.41% | 3.84% | 3.26% | -2.88% | 3.18% | 0.21% | 4.06% | 2.89% | 2.35% | -6.00% | 0.95% | -6.81% | 2.87% |
| 2023 | 6.07% | -3.70% | 2.19% | 3.51% | -2.40% | 6.52% | 2.07% | -2.57% | -2.72% | -1.23% | 8.07% | 5.56% | 22.43% |
| 2022 | -0.32% | -1.58% | -0.72% | -5.34% | 2.48% | -5.50% | 2.82% | -4.46% | -9.70% | 5.07% | 11.36% | -2.34% | -9.49% |
| 2021 | -0.34% | 1.73% | 4.07% | 2.94% | 3.41% | -0.92% | -0.46% | 0.62% | -3.63% | 3.21% | -4.43% | 4.68% | 10.90% |
Метрики бенчмарка
Mondrian Global Equity Value Fund has an annualized alpha of 1.33%, beta of 0.69, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2020.
- This fund participated in 80.24% of S&P 500 Index downside but only 73.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.33%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 73.00%
- Участие в снижении
- 80.24%
Комиссия
Комиссия MPGVX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MPGVX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mondrian Global Equity Value Fund (MPGVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPGVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.29 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 10.09 | -4.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mondrian Global Equity Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.36 | $1.36 | $0.21 | $0.24 | $0.28 | $0.20 | $0.19 |
Дивидендный доход | 8.16% | 8.38% | 1.53% | 1.80% | 2.53% | 1.54% | 1.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mondrian Global Equity Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $1.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mondrian Global Equity Value Fund показал максимальную просадку в 22.83%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.
Текущая просадка Mondrian Global Equity Value Fund составляет 3.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -22.83%окт. 2022 г. | 9mo 2d | 9mo 4d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.33%апр. 2025 г. | 6mo 10d | 2mo 3d | 8mo 13dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.43%март 2026 г. | 28d | — | 3mo 26dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2023 года2023 | -8.78%окт. 2023 г. | 3mo 2d | 28d | 4moиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.64%дек. 2021 г. | 5mo 26d | 1mo 11d | 7mo 7dиюнь 2021 г. - янв. 2022 г. |
Показатели просадок
| MPGVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.83% | -56.78% | +33.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -9.10% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.33% | -18.90% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -25.43% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -3.32% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -10.71% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.06% | +0.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MPGVX
Добавьте Mondrian Global Equity Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MPGVX