Сравнение MPEGX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MPEGX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPEGX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | -11.38% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 142.68% | 39.73% | 12.19% | 39.39% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MPEGX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции MPEGX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 13.09% против 3.29% соответственно.
MPEGX
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -20.20%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 13.09%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPEGX и VLEQX
MPEGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
MPEGX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
MPEGX
VLEQX
Сравнение MPEGX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPEGX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.08 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 0.24 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.03 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.14 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 0.49 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPEGX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.08 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.17 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.17 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.08 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между MPEGX и VLEQX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPEGX и VLEQX
MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок MPEGX и VLEQX
Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPEGX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -35.60% | -39.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -11.43% | -16.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -33.46% | -39.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.29% | -35.60% | -39.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.21% | -19.59% | -25.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.13% | -12.40% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 3.37% | +7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPEGX и VLEQX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPEGX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 4.03% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 8.50% | +13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.20% | 16.35% | +15.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.35% | 19.30% | +21.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.35% | 19.25% | +15.10% |