PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPEGX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPEGX с TGFRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MPEGX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPEGX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		-11.50%14.05%42.38%46.66%-63.39%-12.37%142.68%39.73%12.19%39.39%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		3.52%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, MPEGX показывает доходность -11.50%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции MPEGX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 13.08% против 13.88% соответственно.

MPEGX

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-11.50%
6 месяцев
-22.69%
1 год
4.16%
3 года*
21.76%
5 лет*
-7.47%
10 лет*
13.08%

TGFRX

1 день
1.38%
1 месяц
-0.84%
С начала года
3.52%
6 месяцев
3.57%
1 год
41.88%
3 года*
31.90%
5 лет*
11.94%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с MPEGX:
MPEGX с MSEQXMPEGX с VMGRXMPEGX с SPYMPEGX с VTSAXMPEGX с INDEXMPEGX с FXAIXMPEGX с FNILX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий MPEGX и TGFRX

MPEGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Доходность на риск

MPEGX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPEGX
Ранг доходности на риск MPEGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPEGX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPEGXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.29

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.86

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

2.22

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

5.36

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPEGX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPEGX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPEGX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPEGXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.29

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.02

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.02

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.02

+0.45

Корреляция

Корреляция между MPEGX и TGFRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPEGX и TGFRX

MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%35.82%7.63%12.05%23.88%41.11%67.79%13.20%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.58%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPEGX и TGFRX

Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPEGXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-95.35%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-16.01%

-11.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.99%

-95.35%

+22.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.29%

-95.35%

+20.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.29%

-92.27%

+46.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-31.68%

+10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

6.62%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MPEGX и TGFRX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) составляет 9.32%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPEGXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

11.26%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.25%

24.43%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.20%

31.95%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.34%

793.45%

-753.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.35%

561.05%

-526.70%