PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPEGX с CPOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPEGX с CPOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX).

MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MPEGX и CPOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPEGX и CPOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		-11.38%14.05%42.38%46.66%-63.39%-12.37%142.68%39.73%12.19%39.39%
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		-13.73%18.91%46.35%52.72%-61.02%-6.83%115.86%33.08%11.94%48.40%

Доходность по периодам

С начала года, MPEGX показывает доходность -11.38%, что значительно выше, чем у CPOAX с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции MPEGX уступали акциям CPOAX по среднегодовой доходности: 13.09% против 15.06% соответственно.

MPEGX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-20.20%
1 год
7.13%
3 года*
21.82%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
13.09%

CPOAX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-13.73%
6 месяцев
-22.63%
1 год
12.41%
3 года*
24.44%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
15.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Morgan Stanley Insight A

Часто сравнивают с MPEGX:
MPEGX с MSEQXMPEGX с VMGRXMPEGX с SPYMPEGX с VTSAXMPEGX с INDEXMPEGX с FXAIXMPEGX с FNILX
Часто сравнивают с CPOAX:
CPOAX с MACGXCPOAX с VTICPOAX с FXAIXCPOAX с FBGRXCPOAX с SPYCPOAX с PIMIXCPOAX с IWM

Сравнение комиссий MPEGX и CPOAX

MPEGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CPOAX в 1.15%.

CPOAX
Morgan Stanley Insight A
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Доходность на риск

MPEGX vs. CPOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPEGX
Ранг доходности на риск MPEGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
CPOAX
Ранг доходности на риск CPOAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPEGX c CPOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPEGXCPOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.43

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.86

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.45

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

1.15

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPEGX vs. CPOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPEGX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа CPOAX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPEGX и CPOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPEGXCPOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.43

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.10

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.45

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.33

+0.14

Корреляция

Корреляция между MPEGX и CPOAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPEGX и CPOAX

Ни MPEGX, ни CPOAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%35.82%7.63%12.05%23.88%41.11%67.79%13.20%
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.00%0.00%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%

Просадки

Сравнение просадок MPEGX и CPOAX

Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки CPOAX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и CPOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPEGXCPOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-84.57%

+9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-28.37%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.99%

-70.73%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.29%

-71.33%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.21%

-31.61%

-13.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.13%

-39.31%

+18.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

11.09%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MPEGX и CPOAX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) составляет 9.50%, в то время как у Morgan Stanley Insight A (CPOAX) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPEGXCPOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

10.10%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

22.93%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.20%

33.54%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.35%

39.87%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.35%

33.91%

+0.44%