PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPEGX с BFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPEGX с BFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).

MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MPEGX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPEGX и BFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		-11.38%14.05%42.38%46.66%-63.39%-12.37%142.68%39.73%12.19%39.39%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, MPEGX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции MPEGX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 13.09% против 20.45% соответственно.

MPEGX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-20.20%
1 год
7.13%
3 года*
21.82%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
13.09%

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с MPEGX:
MPEGX с MSEQXMPEGX с VMGRXMPEGX с SPYMPEGX с VTSAXMPEGX с INDEXMPEGX с FXAIXMPEGX с FNILX
Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с VOOBFGIX с BFGFX

Сравнение комиссий MPEGX и BFGIX

MPEGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.

BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Доходность на риск

MPEGX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPEGX
Ранг доходности на риск MPEGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPEGX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPEGXBFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.14

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.01

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

2.31

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

8.71

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPEGX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPEGX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа BFGIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPEGX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPEGXBFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.14

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.46

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.86

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.77

-0.30

Корреляция

Корреляция между MPEGX и BFGIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPEGX и BFGIX

Ни MPEGX, ни BFGIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%35.82%7.63%12.05%23.88%41.11%67.79%13.20%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%

Просадки

Сравнение просадок MPEGX и BFGIX

Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и BFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPEGXBFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-43.62%

-31.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-11.96%

-15.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.99%

-35.71%

-37.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.29%

-43.62%

-31.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.21%

-7.50%

-37.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.13%

-7.89%

-13.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

3.18%

+7.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MPEGX и BFGIX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPEGXBFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

4.98%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

15.80%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.20%

23.05%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.35%

22.58%

+17.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.35%

23.96%

+10.39%