Сравнение MPEGX с BBMIX
MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) and BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MPEGX returned -4.70%/yr vs 2.62%/yr for BBMIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPEGX charges 0.72%/yr vs 0.90%/yr for BBMIX.
Доходность
Сравнение доходности MPEGX и BBMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPEGX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.
MPEGX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.50%
- 1 год
- -7.38%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- -4.70%
- 10 лет*
- 14.01%
BBMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 2.86%
- 1 год
- -3.36%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPEGX и BBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 1.50% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -2.77% |
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 2.86% | -6.45% | 11.41% | 26.01% | -24.76% | 13.50% |
Correlation
The correlation between MPEGX and BBMIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between MPEGX and BBMIX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPEGX vs. BBMIX — Ранг доходности на риск
MPEGX
BBMIX
Сравнение MPEGX c BBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPEGX | BBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.94 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.37 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -0.54 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPEGX и BBMIX
Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и BBMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPEGX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -28.90% | -46.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -8.89% | -18.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.53% | -23.79% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -28.90% | -44.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.24% | -11.28% | -25.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -10.52% | -10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 5.52% | +7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPEGX и BBMIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPEGX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 0.00% | +6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.01% | 4.30% | +17.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 10.56% | +18.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.32% | 19.66% | +20.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.61% | 19.44% | +15.17% |
Сравнение комиссий MPEGX и BBMIX
MPEGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BBMIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPEGX и BBMIX
Ни MPEGX, ни BBMIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
Часто задаваемые вопросы
MPEGX and BBMIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPEGX has higher volatility (6.37%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, MPEGX dropped -75.29% vs BBMIX's -28.90%.
MPEGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPEGX и BBMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор