Сравнение MPBAX с MEGIX
MPBAX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio) and MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) are both mutual funds - MPBAX is a Global Allocation fund managed by Morgan Stanley, while MEGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MPBAX returned 5.21%/yr vs -1.04%/yr for MEGIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPBAX charges 0.72%/yr vs 0.57%/yr for MEGIX.
Доходность
Сравнение доходности MPBAX и MEGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPBAX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у MEGIX с доходностью -7.81%.
MPBAX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.44%
- 6 месяцев
- 4.48%
- С начала года
- 5.39%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 7.20%
- Всё время*
- 7.24%
MEGIX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -1.22%
- 6 месяцев
- -4.94%
- С начала года
- -7.81%
- 1 год
- -6.54%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам MPBAX и MEGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPBAX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio | 5.39% | 17.66% | 7.48% | 14.29% | -16.71% | 8.62% | 11.53% | 18.05% | -6.31% | 14.75% |
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | -7.81% | 35.72% | 46.59% | 48.66% | -60.94% | -0.20% | 117.49% | 31.82% | 7.73% | 19.35% |
Correlation
The correlation between MPBAX and MEGIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.59 |
The correlation between MPBAX and MEGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPBAX vs. MEGIX — Ранг доходности на риск
MPBAX
MEGIX
Сравнение MPBAX c MEGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio (MPBAX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPBAX | MEGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.25 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | -0.49 | +7.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPBAX и MEGIX
Максимальная просадка MPBAX за все время составила -39.46%, что меньше максимальной просадки MEGIX в -69.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPBAX и MEGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPBAX | MEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.46% | -69.99% | +30.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -28.03% | +20.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -32.12% | +23.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -69.99% | +44.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -17.88% | +15.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -22.95% | +17.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 14.22% | -12.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPBAX и MEGIX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio (MPBAX) составляет 2.67%, в то время как у Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что MPBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPBAX | MEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 6.86% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 23.04% | -15.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.95% | 29.52% | -20.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.13% | 39.99% | -29.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 34.66% | -24.07% |
Сравнение комиссий MPBAX и MEGIX
MPBAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MEGIX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPBAX и MEGIX
Дивидендная доходность MPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности MEGIX в 12.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | 12.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 163.32% | 34.82% | 7.97% | 5.35% | 24.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPBAX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio | 6.43% | 6.77% | 2.70% | 0.00% | 0.61% | 7.91% | 1.32% | 1.74% | 14.65% | 6.52% | 1.15% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
MPBAX and MEGIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEGIX has higher volatility (6.86%) compared to MPBAX (2.67%). In terms of maximum drawdown, MPBAX dropped -39.46% vs MEGIX's -69.99%.
MPBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPBAX и MEGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор