PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Str...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio (MPBAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6174408392

CUSIP

617440839

Эмитент

Morgan Stanley

Дата выпуска

30 дек. 1992 г.

Категория

Global Allocation

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MPBAX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio (MPBAX) показал доход в 6.67% с начала года и 10.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MPBAX составила 5.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MPBAX

С начала года

6.67%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

3.67%

1 год

10.92%

3 года

6.63%

5 лет

7.57%

10 лет

5.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MPBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.38%0.72%-1.26%1.67%3.06%6.67%
2024-0.71%1.55%2.17%-2.99%3.44%0.97%2.55%2.05%1.84%-2.93%2.41%-2.82%7.49%
20236.43%-3.75%2.45%0.58%-1.86%3.73%2.77%-2.33%-3.64%-2.15%7.46%4.58%14.29%
2022-2.35%-1.84%-0.53%-6.94%1.45%-7.91%4.73%-4.39%-8.31%3.68%7.60%-1.92%-16.71%
2021-0.17%1.75%1.39%2.79%2.29%-1.04%0.32%0.89%-2.55%2.08%-1.72%2.43%8.62%
2020-1.74%-5.43%-11.22%7.75%3.28%2.37%4.49%3.73%-2.01%-1.37%9.33%3.62%11.53%
20195.69%1.16%1.14%1.93%-3.07%4.72%-0.45%-1.16%1.05%2.01%1.14%2.86%18.05%
20183.30%-2.68%-0.12%-0.23%-1.00%-0.36%1.85%-0.35%0.18%-4.52%1.10%-3.40%-6.30%
20171.68%1.46%1.38%1.73%1.82%0.54%1.84%0.29%1.39%1.03%1.47%0.92%16.68%
2016-2.90%-0.83%6.22%1.71%-0.84%-0.59%2.69%0.51%0.44%-2.03%-0.19%1.54%5.58%
2015-0.63%2.73%-1.67%1.64%-1.18%-2.50%0.71%-4.27%-2.86%4.73%-1.18%-1.48%-6.15%
2014-1.66%3.74%0.18%1.02%0.83%0.82%-1.11%1.18%-0.82%-0.12%0.77%-1.64%3.13%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MPBAX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MPBAX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPBAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPBAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPBAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPBAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPBAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio (MPBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.20
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.48$0.48$0.00$0.09$1.41$0.23$0.28$2.04$1.11$0.18$0.02$0.96

Дивидендный доход

2.53%2.70%0.00%0.61%7.91%1.32%1.74%14.66%6.52%1.15%0.11%6.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41$1.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.04$2.04
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.11
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2014$0.96$0.96

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio показал максимальную просадку в 60.69%, зарегистрированную 22 февр. 1993 г.. Полное восстановление заняло 34 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.69%16 февр. 1993 г.522 февр. 1993 г.349 апр. 1993 г.39
-60.41%12 апр. 1993 г.1126 апр. 1993 г.2531 мая 1993 г.36
-60.32%1 июн. 1993 г.68 июн. 1993 г.195 июл. 1993 г.25
-60.15%6 июл. 1993 г.16 июл. 1993 г.306016 июн. 2005 г.3061
-39.46%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.49318 февр. 2011 г.831
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...