- ISIN
- US6174408392
- CUSIP
- 617440839
- Эмитент
- Morgan Stanley
- Дата выпуска
- 30 дек. 1992 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MPBAX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio (MPBAX) прибавил 6.3% с начала года. Текущая цена акции MPBAX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MPBAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,297.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio (MPBAX) показал доход в 6.31% с начала года и 13.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MPBAX составила 7.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.56%.
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 7.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.56%
Доходность MPBAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MPBAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.67% | 1.15% | -5.88% | 7.04% | 2.65% | -1.00% | 6.31% | ||||||
| 2025 | 2.38% | 0.72% | -1.26% | 1.67% | 3.06% | 3.29% | -0.15% | 2.42% | 2.21% | 1.28% | 0.05% | 0.84% | 17.66% |
| 2024 | -0.71% | 1.55% | 2.17% | -2.99% | 3.44% | 0.97% | 2.55% | 2.05% | 1.84% | -2.93% | 2.41% | -2.82% | 7.48% |
| 2023 | 6.43% | -3.75% | 2.45% | 0.58% | -1.86% | 3.73% | 2.77% | -2.33% | -3.64% | -2.15% | 7.46% | 4.58% | 14.29% |
| 2022 | -2.35% | -1.84% | -0.53% | -6.94% | 1.45% | -7.91% | 4.73% | -4.39% | -8.31% | 3.68% | 7.60% | -1.92% | -16.71% |
| 2021 | -0.17% | 1.75% | 1.39% | 2.79% | 2.29% | -1.04% | 0.32% | 0.89% | -2.55% | 2.08% | -1.73% | 2.44% | 8.62% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio has an annualized alpha of 1.93%, beta of 0.56, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1992.
- This fund participated in 65.16% of S&P 500 Index downside but only 63.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.93%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 63.63%
- Участие в снижении
- 65.16%
Комиссия
Комиссия MPBAX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MPBAX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio (MPBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPBAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.30 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 10.05 | -2.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.32 | $1.32 | $0.48 | $0.00 | $0.09 | $1.41 | $0.23 | $0.28 | $2.04 | $1.11 | $0.18 | $0.02 |
Дивидендный доход | 6.37% | 6.77% | 2.70% | 0.00% | 0.61% | 7.91% | 1.32% | 1.74% | 14.65% | 6.52% | 1.15% | 0.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio показал максимальную просадку в 39.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.
Текущая просадка Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio составляет 1.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -39.46%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -30.36%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 2y 2mo | 4y 3moсент. 2000 г. - дек. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -26.45%март 2020 г. | 2mo 2d | 4mo 22d | 6mo 24dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.16%окт. 2022 г. | 11mo 6d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.66%янв. 2016 г. | 8mo 27d | 1y 1mo | 1y 10moапр. 2015 г. - март 2017 г. |
Показатели просадок
| MPBAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.46% | -56.78% | +17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -9.10% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -18.90% | +10.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -25.43% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.45% | -33.92% | +7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.45% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -10.71% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.08% | -0.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MPBAX
Добавьте Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MPBAX