PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPBAX с CGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPBAX с CGO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MPBAX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio) and CGO (Calamos Global Total Return Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, MPBAX returned 7.44%/yr vs 11.79%/yr for CGO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPBAX charges 0.72%/yr vs 2.86%/yr for CGO.

Доходность

Сравнение доходности MPBAX и CGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio (MPBAX) и Calamos Global Total Return Fund (CGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPBAX показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у CGO с доходностью 21.97%. За последние 10 лет акции MPBAX уступали акциям CGO по среднегодовой доходности: 7.44% против 11.79% соответственно.

MPBAX

1 день
0.29%
1 месяц
1.11%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.92%
1 год
17.83%
3 года*
13.84%
5 лет*
5.18%
10 лет*
7.44%

CGO

1 день
-3.77%
1 месяц
1.64%
С начала года
21.97%
6 месяцев
23.25%
1 год
29.74%
3 года*
23.82%
5 лет*
5.49%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPBAX и CGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPBAX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio		7.39%17.66%7.48%14.29%-16.71%8.62%11.53%18.05%-6.31%16.67%
CGO
Calamos Global Total Return Fund		21.97%8.87%36.81%14.03%-36.60%13.04%20.87%45.08%-26.14%56.67%

Correlation

The correlation between MPBAX and CGO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2005 г.

0.56

The correlation between MPBAX and CGO shifts across timeframes, from 0.55 (10 years) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio

Calamos Global Total Return Fund

Часто сравнивают с MPBAX:
MPBAX с GGSIXMPBAX с WMRIXMPBAX с CPOAXMPBAX с MPEGXMPBAX с GIMFXMPBAX с JNSMXMPBAX с MHESX
Часто сравнивают с CGO:
CGO с GAOSXCGO с CHWCGO с MQIFXCGO с SEAIXCGO с FFACXCGO с PGPCGO с GBFFX

Доходность на риск

MPBAX vs. CGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPBAX
Ранг доходности на риск MPBAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPBAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPBAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPBAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPBAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPBAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CGO
Ранг доходности на риск CGO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPBAX c CGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio (MPBAX) и Calamos Global Total Return Fund (CGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPBAXCGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.83

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.44

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

1.96

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

6.89

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPBAX vs. CGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPBAX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGO равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPBAX и CGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPBAXCGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.83

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.27

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.48

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.35

+0.32

Просадки

Сравнение просадок MPBAX и CGO

Максимальная просадка MPBAX за все время составила -39.46%, что меньше максимальной просадки CGO в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPBAX и CGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPBAXCGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.46%

-60.03%

+20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-15.24%

+7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.52%

-26.70%

+18.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-43.69%

+18.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.45%

-50.89%

+24.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-4.04%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-11.56%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

4.33%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MPBAX и CGO

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio (MPBAX) составляет 2.70%, в то время как у Calamos Global Total Return Fund (CGO) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что MPBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPBAXCGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

6.35%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

13.59%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

16.29%

-8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.02%

20.42%

-10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.63%

24.71%

-14.08%

Сравнение комиссий MPBAX и CGO

MPBAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CGO в 2.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPBAX и CGO

Дивидендная доходность MPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности CGO в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGO
Calamos Global Total Return Fund		7.09%8.43%8.43%10.57%12.68%7.80%8.18%8.96%11.81%7.97%11.40%10.51%
MPBAX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio		6.31%6.77%2.70%0.00%0.61%7.91%1.32%1.74%14.65%6.52%1.15%0.11%

Часто задаваемые вопросы

MPBAX and CGO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGO has higher volatility (6.35%) compared to MPBAX (2.70%). In terms of maximum drawdown, MPBAX dropped -39.46% vs CGO's -60.03%.

MPBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPBAX и CGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор