PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPBAX с CPODX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPBAX с CPODX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MPBAX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio) and CPODX (Morgan Stanley Insight Fund) are both mutual funds - MPBAX is a Global Allocation fund managed by Morgan Stanley, while CPODX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, MPBAX returned 7.44%/yr vs 17.05%/yr for CPODX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPBAX charges 0.72%/yr vs 0.83%/yr for CPODX.

Доходность

Сравнение доходности MPBAX и CPODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio (MPBAX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPBAX показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у CPODX с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции MPBAX уступали акциям CPODX по среднегодовой доходности: 7.44% против 17.05% соответственно.

MPBAX

1 день
0.29%
1 месяц
1.11%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.92%
1 год
17.83%
3 года*
13.84%
5 лет*
5.18%
10 лет*
7.44%

CPODX

1 день
0.55%
1 месяц
1.77%
С начала года
2.03%
6 месяцев
-1.39%
1 год
11.94%
3 года*
28.22%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
17.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPBAX и CPODX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPBAX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio		7.39%17.66%7.48%14.29%-16.71%8.62%11.53%18.05%-6.31%16.67%
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		2.03%19.23%46.73%53.03%-60.99%-6.54%116.44%33.45%12.29%48.76%

Correlation

The correlation between MPBAX and CPODX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1997 г.

0.73

The correlation between MPBAX and CPODX shifts across timeframes, from 0.59 (10 years) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio

Morgan Stanley Insight Fund

Часто сравнивают с MPBAX:
MPBAX с GGSIXMPBAX с WMRIXMPBAX с CPOAXMPBAX с MPEGXMPBAX с CGOMPBAX с JNSMXMPBAX с GIMFX
Часто сравнивают с CPODX:
CPODX с LGILXCPODX с MSEQXCPODX с QQQCPODX с JPEFCPODX с VOOCPODX с FBGRXCPODX с VITAX

Доходность на риск

MPBAX vs. CPODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPBAX
Ранг доходности на риск MPBAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPBAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPBAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPBAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPBAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPBAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CPODX
Ранг доходности на риск CPODX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPODX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPBAX c CPODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio (MPBAX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPBAXCPODXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.39

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
0.73

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.09

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

0.40

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

0.86

+9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPBAX vs. CPODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPBAX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа CPODX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPBAX и CPODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPBAXCPODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.39

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.01

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.50

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.35

+0.32

Просадки

Сравнение просадок MPBAX и CPODX

Максимальная просадка MPBAX за все время составила -39.46%, что меньше максимальной просадки CPODX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPBAX и CPODX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPBAXCPODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.46%

-84.51%

+45.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-28.28%

+20.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.52%

-31.37%

+22.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-70.71%

+45.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.45%

-71.26%

+44.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-18.24%

+17.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-38.45%

+33.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

13.10%

-11.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MPBAX и CPODX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio (MPBAX) составляет 2.70%, в то время как у Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что MPBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPBAXCPODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

9.13%

-6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

21.80%

-14.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

28.82%

-20.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.02%

39.75%

-29.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.63%

34.08%

-23.45%

Сравнение комиссий MPBAX и CPODX

MPBAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CPODX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPBAX и CPODX

Дивидендная доходность MPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, тогда как CPODX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		0.00%0.00%0.64%0.00%41.78%12.90%7.97%6.49%8.40%26.14%9.16%8.38%
MPBAX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Global Strategist Portfolio		6.31%6.77%2.70%0.00%0.61%7.91%1.32%1.74%14.65%6.52%1.15%0.11%

Часто задаваемые вопросы

MPBAX and CPODX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPODX has higher volatility (9.13%) compared to MPBAX (2.70%). In terms of maximum drawdown, MPBAX dropped -39.46% vs CPODX's -84.51%.

MPBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPBAX и CPODX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор