Сравнение MPAIX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
MPAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности MPAIX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPAIX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio | -15.92% | 18.96% | 36.20% | 46.28% | -54.25% | -4.91% | 74.81% | 29.09% | 2.07% | 32.08% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, MPAIX показывает доходность -15.92%, что значительно ниже, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции MPAIX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 10.73% против 16.10% соответственно.
MPAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -15.92%
- 6 месяцев
- -21.30%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- 10.73%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPAIX и TBCIX
MPAIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
MPAIX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
MPAIX
TBCIX
Сравнение MPAIX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPAIX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.72 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.21 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.78 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 2.71 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPAIX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.72 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.45 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.71 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.68 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между MPAIX и TBCIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPAIX и TBCIX
Дивидендная доходность MPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности TBCIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio | 0.03% | 0.03% | 1.50% | 0.00% | 28.33% | 23.18% | 5.16% | 3.77% | 4.54% | 7.43% | 2.17% | 8.89% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPAIX и TBCIX
Максимальная просадка MPAIX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAIX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPAIX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -43.26% | -20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.12% | -16.96% | -7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.09% | -43.26% | -20.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.09% | -43.26% | -20.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.56% | -13.72% | -10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.49% | -8.15% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 4.86% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPAIX и TBCIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) имеют волатильность 7.04% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPAIX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 7.01% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.00% | 12.40% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 22.77% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.46% | 23.94% | +11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.33% | 22.73% | +6.60% |