Сравнение MPAIX с PRWAX
MPAIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio) and PRWAX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from T. Rowe Price. Over the past 10 years, MPAIX returned 11.80%/yr vs 17.30%/yr for PRWAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MPAIX charges 0.85%/yr vs 0.76%/yr for PRWAX.
Доходность
Сравнение доходности MPAIX и PRWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPAIX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции MPAIX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 11.80% против 17.30% соответственно.
MPAIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- -1.93%
- С начала года
- -2.76%
- 1 год
- -5.12%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 11.80%
PRWAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 17.30%
Сравнение доходности по годам MPAIX и PRWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio | -2.76% | 18.96% | 36.20% | 46.28% | -54.25% | -4.91% | 74.81% | 29.09% | 2.07% | 32.08% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 1.33% | 16.37% | 25.24% | 29.02% | -21.37% | 20.63% | 44.73% | 35.08% | 1.26% | 34.51% |
Correlation
The correlation between MPAIX and PRWAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2008 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between MPAIX and PRWAX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPAIX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск
MPAIX
PRWAX
Сравнение MPAIX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPAIX | PRWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.73 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 2.50 | -2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPAIX и PRWAX
Максимальная просадка MPAIX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAIX и PRWAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPAIX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -55.06% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -14.09% | -10.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.15% | -19.06% | -8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.09% | -29.38% | -34.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.09% | -30.50% | -33.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -0.66% | -12.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.54% | -9.87% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.57% | 4.09% | +8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPAIX и PRWAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что MPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPAIX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 4.52% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 11.82% | +8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 14.26% | +11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.69% | 17.77% | +17.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 18.72% | +10.91% |
Сравнение комиссий MPAIX и PRWAX
MPAIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPAIX и PRWAX
Дивидендная доходность MPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности PRWAX в 8.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio | 0.03% | 0.03% | 1.50% | 0.00% | 28.33% | 23.18% | 5.16% | 3.77% | 4.54% | 7.43% | 2.17% | 8.89% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 8.24% | 8.35% | 9.22% | 5.10% | 3.11% | 20.51% | 15.44% | 7.01% | 12.58% | 12.30% | 6.19% | 8.84% |
Часто задаваемые вопросы
MPAIX and PRWAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPAIX has higher volatility (7.40%) compared to PRWAX (4.52%). In terms of maximum drawdown, MPAIX dropped -64.09% vs PRWAX's -55.06%.
PRWAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPAIX и PRWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор