PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPAIX с PRWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPAIX с PRWAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).

MPAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности MPAIX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPAIX и PRWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio		-15.92%18.96%36.20%46.28%-54.25%-4.91%74.81%29.09%2.07%32.08%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		-9.59%26.78%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, MPAIX показывает доходность -15.92%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции MPAIX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 10.73% против 17.31% соответственно.

MPAIX

1 день
0.30%
1 месяц
-6.89%
С начала года
-15.92%
6 месяцев
-21.87%
1 год
5.72%
3 года*
18.67%
5 лет*
-2.28%
10 лет*
10.73%

PRWAX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-9.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
19.69%
3 года*
20.03%
5 лет*
10.67%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с MPAIX:
MPAIX с BTALMPAIX с CPODXMPAIX с BPTRXMPAIX с AMRGXMPAIX с FSPGXMPAIX с MRFOXMPAIX с TRBCX
Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGXPRWAX с FDSVX

Сравнение комиссий MPAIX и PRWAX

MPAIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.

MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

MPAIX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPAIX
Ранг доходности на риск MPAIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPAIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPAIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPAIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPAIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPAIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPAIX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPAIXPRWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.03

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.66

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.28

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

4.75

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPAIX vs. PRWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPAIX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа PRWAX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPAIX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPAIXPRWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.03

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.60

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.92

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.60

-0.19

Корреляция

Корреляция между MPAIX и PRWAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPAIX и PRWAX

Дивидендная доходность MPAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности PRWAX в 18.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio		0.03%0.03%1.50%0.00%28.33%23.18%5.16%3.77%4.54%7.43%2.17%8.89%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		18.43%16.66%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%

Просадки

Сравнение просадок MPAIX и PRWAX

Максимальная просадка MPAIX за все время составила -64.09%, что больше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAIX и PRWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPAIXPRWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.09%

-55.06%

-9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.12%

-14.05%

-10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.09%

-29.38%

-34.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.09%

-30.50%

-33.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.56%

-11.33%

-13.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.49%

-9.92%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

3.79%

+5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MPAIX и PRWAX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Advantage Portfolio (MPAIX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что MPAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPAIXPRWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

6.07%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.00%

12.83%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.10%

19.62%

+9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.46%

17.93%

+17.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

18.84%

+10.49%