Сравнение MPAA с BTAL
MPAA (Motorcar Parts of America, Inc.) is a stock, while BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) is Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Over the past 10 years, MPAA returned -9.49%/yr vs -4.62%/yr for BTAL. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MPAA и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPAA показывает доходность -13.53%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.01%. За последние 10 лет акции MPAA уступали акциям BTAL по среднегодовой доходности: -9.49% против -4.62% соответственно.
MPAA
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -13.53%
- 6 месяцев
- -17.80%
- 1 год
- -9.35%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- -9.49%
BTAL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -20.01%
- 6 месяцев
- -18.90%
- 1 год
- -36.97%
- 3 года*
- -12.72%
- 5 лет*
- -4.64%
- 10 лет*
- -4.62%
Сравнение доходности по годам MPAA и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. | -13.53% | 62.37% | -18.63% | -21.25% | -30.52% | -13.00% | -10.94% | 32.39% | -33.41% | -7.17% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -20.01% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
Correlation
The correlation between MPAA and BTAL is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPAA vs. BTAL — Ранг доходности на риск
MPAA
BTAL
Сравнение MPAA c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPAA | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.72 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.99 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -1.71 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPAA | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -1.72 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.25 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | -0.27 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.24 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок MPAA и BTAL
Максимальная просадка MPAA за все время составила -97.82%, что больше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAA и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPAA | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.82% | -50.28% | -47.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.31% | -37.50% | -8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -45.16% | -8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.71% | -45.16% | -37.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.63% | -50.28% | -36.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.49% | -50.15% | -23.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.32% | -21.96% | -29.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.32% | 21.67% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPAA и BTAL
Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что MPAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPAA | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 7.47% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.32% | 15.38% | +17.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.32% | 21.58% | +39.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.98% | 18.75% | +42.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.44% | 17.23% | +37.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPAA и BTAL
MPAA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.11% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MPAA and BTAL have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPAA has higher volatility (9.70%) compared to BTAL (7.47%). In terms of maximum drawdown, MPAA dropped -97.82% vs BTAL's -50.28%.
MPAA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPAA и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор