Сравнение MPAA с BTAL
MPAA (Motorcar Parts of America, Inc.) is a stock, while BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) is Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Over the past 10 years, MPAA returned -6.27%/yr vs -4.73%/yr for BTAL. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MPAA и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPAA показывает доходность 16.45%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -17.44%. За последние 10 лет акции MPAA уступали акциям BTAL по среднегодовой доходности: -6.27% против -4.73% соответственно.
MPAA
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- 5.66%
- С начала года
- 16.45%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- -9.35%
- 10 лет*
- -6.27%
BTAL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -14.66%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- -4.73%
Сравнение доходности по годам MPAA и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. | 16.45% | 62.37% | -18.63% | -21.25% | -30.52% | -13.00% | -10.94% | 32.39% | -33.41% | -7.17% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
Correlation
The correlation between MPAA and BTAL is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPAA vs. BTAL — Ранг доходности на риск
MPAA
BTAL
Сравнение MPAA c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPAA | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.81 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.83 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.56 | +2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPAA и BTAL
Максимальная просадка MPAA за все время составила -97.82%, что больше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAA и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPAA | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.82% | -52.70% | -45.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.31% | -34.57% | -11.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -47.83% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.84% | -47.83% | -34.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.63% | -52.70% | -33.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.30% | -48.54% | -15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.35% | -22.17% | -29.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.78% | 18.24% | +8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPAA и BTAL
Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что MPAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPAA | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 7.79% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.66% | 17.46% | +28.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | 23.44% | +43.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.98% | 19.27% | +43.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.61% | 17.39% | +38.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPAA и BTAL
MPAA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MPAA and BTAL have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPAA has higher volatility (9.92%) compared to BTAL (7.79%). In terms of maximum drawdown, MPAA dropped -97.82% vs BTAL's -52.70%.
MPAA currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPAA и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор