Сравнение MPAA с BTAL
MPAA (Motorcar Parts of America, Inc.) is a stock, while BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) is Equity Market Neutral fund actively managed by AGF. Over the past 10 years, MPAA returned -6.01%/yr vs -5.91%/yr for BTAL. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MPAA и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPAA показывает доходность 20.83%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -22.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MPAA имеют среднегодовую доходность -6.01%, а акции BTAL немного впереди с -5.91%.
MPAA
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 35.92%
- С начала года
- 20.83%
- 6 месяцев
- 21.52%
- 1 год
- 47.33%
- 3 года*
- 28.91%
- 5 лет*
- -8.22%
- 10 лет*
- -6.01%
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -22.65%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- -36.40%
- 3 года*
- -13.38%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- -5.91%
Сравнение доходности по годам MPAA и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. | 20.83% | 62.37% | -18.63% | -21.25% | -30.52% | -13.00% | -10.94% | 32.39% | -33.41% | -7.17% |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -22.65% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
Correlation
The correlation between MPAA and BTAL is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPAA vs. BTAL — Ранг доходности на риск
MPAA
BTAL
Сравнение MPAA c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) и AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPAA | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.74 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.97 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | -1.82 | +3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPAA и BTAL
Максимальная просадка MPAA за все время составила -97.82%, что больше максимальной просадки BTAL в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAA и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPAA | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.82% | -52.70% | -45.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.31% | -37.60% | -8.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -47.83% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.84% | -47.83% | -34.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.63% | -52.70% | -33.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.96% | -51.79% | -11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.33% | -22.07% | -29.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.51% | 20.04% | +6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPAA и BTAL
Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) имеет более высокую волатильность в 33.10% по сравнению с AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что MPAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPAA | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.10% | 8.91% | +24.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.48% | 16.71% | +28.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.37% | 22.80% | +45.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.98% | 19.10% | +43.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.58% | 17.35% | +38.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPAA и BTAL
MPAA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.22% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MPAA and BTAL have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPAA has higher volatility (33.10%) compared to BTAL (8.91%). In terms of maximum drawdown, MPAA dropped -97.82% vs BTAL's -52.70%.
MPAA currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPAA и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор