Сравнение MPAA с PCRX
MPAA (Motorcar Parts of America, Inc.) and PCRX (Pacira BioSciences, Inc.) are both stocks. MPAA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while PCRX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, MPAA returned -9.63%/yr vs -7.19%/yr for PCRX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPAA и PCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPAA показывает доходность -14.51%, что значительно ниже, чем у PCRX с доходностью -13.76%. За последние 10 лет акции MPAA уступали акциям PCRX по среднегодовой доходности: -9.63% против -7.19% соответственно.
MPAA
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -14.51%
- 6 месяцев
- -19.59%
- 1 год
- -11.34%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- -15.27%
- 10 лет*
- -9.63%
PCRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -13.76%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -15.45%
- 3 года*
- -17.04%
- 5 лет*
- -18.20%
- 10 лет*
- -7.19%
Сравнение доходности по годам MPAA и PCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. | -14.51% | 62.37% | -18.63% | -21.25% | -30.52% | -13.00% | -10.94% | 32.39% | -33.41% | -7.17% |
PCRX Pacira BioSciences, Inc. | -13.76% | 37.37% | -44.16% | -12.61% | -35.83% | 0.55% | 32.10% | 5.30% | -5.76% | 41.33% |
Correlation
The correlation between MPAA and PCRX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2011 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
MPAA:
$212.54M
PCRX:
$913.11M
MPAA:
$0.10
PCRX:
$0.21
MPAA:
107.29
PCRX:
104.26
MPAA:
0.27
PCRX:
1.32
MPAA:
0.82
PCRX:
1.40
MPAA:
$770.64M
PCRX:
$734.86M
MPAA:
$148.02M
PCRX:
$427.72M
MPAA:
$60.93M
PCRX:
$95.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPAA vs. PCRX — Ранг доходности на риск
MPAA
PCRX
Сравнение MPAA c PCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) и Pacira BioSciences, Inc. (PCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPAA | PCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.96 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.52 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -1.07 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPAA | PCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.42 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.40 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | -0.15 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.16 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок MPAA и PCRX
Максимальная просадка MPAA за все время составила -97.82%, что больше максимальной просадки PCRX в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAA и PCRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPAA | PCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.82% | -90.19% | -7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.31% | -29.61% | -16.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -71.53% | +18.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.71% | -85.67% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.63% | -85.67% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.79% | -81.29% | +7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.31% | -50.01% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.20% | 14.42% | +11.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPAA и PCRX
Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) и Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) имеют волатильность 9.86% и 10.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPAA | PCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 10.03% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | 28.70% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.52% | 37.03% | +24.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.98% | 45.60% | +15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.45% | 46.90% | +7.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPAA и PCRX
Ни MPAA, ни PCRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPAA и PCRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorcar Parts of America, Inc. и Pacira BioSciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPAA и PCRX
MPAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.88M при выручке в 167.70M, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
PCRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 177.38M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MPAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.33M при выручке в 167.70M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
PCRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.90M при выручке в 177.38M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
MPAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.78M при выручке в 167.70M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
PCRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.08M при выручке в 177.38M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
MPAA and PCRX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCRX has higher volatility (10.03%) compared to MPAA (9.86%). In terms of maximum drawdown, MPAA dropped -97.82% vs PCRX's -90.19%.
MPAA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPAA и PCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор