Сравнение MPAA с NFG
MPAA (Motorcar Parts of America, Inc.) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. MPAA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MPAA returned -9.63%/yr vs 6.82%/yr for NFG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPAA и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPAA показывает доходность -14.51%, что значительно ниже, чем у NFG с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции MPAA уступали акциям NFG по среднегодовой доходности: -9.63% против 6.82% соответственно.
MPAA
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -14.51%
- 6 месяцев
- -19.59%
- 1 год
- -11.34%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- -15.27%
- 10 лет*
- -9.63%
NFG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение доходности по годам MPAA и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. | -14.51% | 62.37% | -18.63% | -21.25% | -30.52% | -13.00% | -10.94% | 32.39% | -33.41% | -7.17% |
NFG National Fuel Gas Company | -2.71% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between MPAA and NFG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1994 г. | 0.13 |
The correlation between MPAA and NFG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPAA:
$212.54M
NFG:
$7.27B
MPAA:
$0.10
NFG:
$7.46
MPAA:
107.29
NFG:
10.38
MPAA:
2.76
NFG:
0.08
MPAA:
0.27
NFG:
7.21
MPAA:
0.82
NFG:
1.90
MPAA:
$770.64M
NFG:
$988.24M
MPAA:
$148.02M
NFG:
$576.67M
MPAA:
$60.93M
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPAA vs. NFG — Ранг доходности на риск
MPAA
NFG
Сравнение MPAA c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPAA | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.25 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.57 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPAA | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.26 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.50 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.28 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.39 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок MPAA и NFG
Максимальная просадка MPAA за все время составила -97.82%, что больше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAA и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPAA | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.82% | -55.49% | -42.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.31% | -20.36% | -25.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -20.36% | -32.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.71% | -35.74% | -46.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.63% | -44.28% | -42.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.79% | -19.31% | -54.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.31% | -14.30% | -37.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.20% | 9.10% | +17.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPAA и NFG
Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что MPAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPAA | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 5.86% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | 14.23% | +19.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.52% | 19.90% | +41.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.98% | 22.24% | +38.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.45% | 24.04% | +30.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPAA и NFG
MPAA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.76% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPAA и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorcar Parts of America, Inc. и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPAA и NFG
MPAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.88M при выручке в 167.70M, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
MPAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.33M при выручке в 167.70M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
MPAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.78M при выручке в 167.70M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
MPAA and NFG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPAA has higher volatility (9.86%) compared to NFG (5.86%). In terms of maximum drawdown, MPAA dropped -97.82% vs NFG's -55.49%.
MPAA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPAA и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор