Сравнение MPAA с NFG
MPAA (Motorcar Parts of America, Inc.) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. MPAA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MPAA returned -6.27%/yr vs 6.70%/yr for NFG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPAA и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPAA показывает доходность 21.64%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции MPAA уступали акциям NFG по среднегодовой доходности: -6.27% против 6.70% соответственно.
MPAA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 37.58%
- С начала года
- 21.64%
- 6 месяцев
- 22.33%
- 1 год
- 48.76%
- 3 года*
- 29.01%
- 5 лет*
- -8.10%
- 10 лет*
- -6.27%
NFG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- -8.11%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение доходности по годам MPAA и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. | 21.64% | 62.37% | -18.63% | -21.25% | -30.52% | -13.00% | -10.94% | 32.39% | -33.41% | -7.17% |
NFG National Fuel Gas Company | -3.74% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between MPAA and NFG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 1994 г. | 0.13 |
The correlation between MPAA and NFG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPAA:
$337.46M
NFG:
$7.19B
MPAA:
$0.61
NFG:
$7.46
MPAA:
24.80
NFG:
10.27
MPAA:
0.39
NFG:
7.14
MPAA:
1.27
NFG:
1.88
MPAA:
$789.81M
NFG:
$988.24M
MPAA:
$159.90M
NFG:
$576.67M
MPAA:
$68.37M
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPAA vs. NFG — Ранг доходности на риск
MPAA
NFG
Сравнение MPAA c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPAA | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.95 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.39 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | -0.79 | +2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPAA и NFG
Максимальная просадка MPAA за все время составила -97.82%, что больше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAA и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPAA | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.82% | -55.49% | -42.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.31% | -20.93% | -25.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -20.93% | -32.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.84% | -35.74% | -46.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.63% | -44.28% | -42.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.71% | -20.16% | -42.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.33% | -14.34% | -36.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.49% | 10.24% | +16.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPAA и NFG
Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) имеет более высокую волатильность в 33.04% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что MPAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPAA | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.04% | 4.03% | +29.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.51% | 14.11% | +31.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.37% | 19.69% | +48.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.99% | 22.17% | +40.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.59% | 24.04% | +31.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPAA и NFG
MPAA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.79% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPAA и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorcar Parts of America, Inc. и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPAA и NFG
MPAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.38M при выручке в 212.28M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
MPAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.06M при выручке в 212.28M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
MPAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.72M при выручке в 212.28M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
MPAA and NFG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPAA has higher volatility (33.04%) compared to NFG (4.03%). In terms of maximum drawdown, MPAA dropped -97.82% vs NFG's -55.49%.
MPAA currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPAA и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор