Сравнение MP1.AX с VRTX
MP1.AX (Megaport Limited) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. MP1.AX operates in Software - Infrastructure (Technology), while VRTX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, MP1.AX returned 22.46%/yr vs 17.43%/yr for VRTX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MP1.AX и VRTX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MP1.AX торгуется в AUD, в то время как VRTX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VRTX были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MP1.AX показывает доходность 36.48%, что значительно выше, чем у VRTX с доходностью -6.67%. За последние 10 лет акции MP1.AX превзошли акции VRTX по среднегодовой доходности: 22.46% против 17.43% соответственно.
MP1.AX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 81.13%
- С начала года
- 36.48%
- 6 месяцев
- 25.45%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 32.32%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 22.46%
VRTX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -7.57%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение доходности по годам MP1.AX и VRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP1.AX Megaport Limited | 36.48% | 65.13% | -19.89% | 45.80% | -66.00% | 30.25% | 32.68% | 193.44% | 7.65% | 40.50% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -6.67% | 4.41% | 8.93% | 41.01% | 40.19% | -1.64% | -1.54% | 32.74% | 22.43% | 87.93% |
Correlation
The correlation between MP1.AX and VRTX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2015 г. | -0.01 |
The correlation between MP1.AX and VRTX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP1.AX vs. VRTX — Ранг доходности на риск
MP1.AX
VRTX
Сравнение MP1.AX c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Megaport Limited (MP1.AX) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MP1.AX | VRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.31 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -0.56 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MP1.AX | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -0.21 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.64 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.38 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MP1.AX и VRTX
Максимальная просадка MP1.AX за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки VRTX в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP1.AX и VRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP1.AX | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -67.42% | -14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.11% | -23.30% | -38.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.11% | -30.98% | -31.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.90% | -30.98% | -50.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.90% | -46.54% | -35.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.09% | -22.13% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.50% | -18.00% | -15.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.91% | 12.57% | +18.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP1.AX и VRTX
Megaport Limited (MP1.AX) имеет более высокую волатильность в 27.42% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что MP1.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP1.AX | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.42% | 7.50% | +19.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.82% | 19.85% | +32.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.86% | 33.15% | +29.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.17% | 28.95% | +37.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.45% | 32.57% | +24.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP1.AX и VRTX
Ни MP1.AX, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP1.AX и VRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Megaport Limited и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MP1.AX and VRTX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MP1.AX и VRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор